PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBALX с FFSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBALX и FFSG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FBALX и FFSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и FormulaFolios Smart Growth ETF (FFSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
100.06%
44.38%
FBALX
FFSG

Основные характеристики

Доходность по периодам


FBALX

С начала года

15.17%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

4.34%

1 год

15.69%

5 лет

10.45%

10 лет

9.43%

FFSG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBALX и FFSG

FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FFSG в 0.69%.


FFSG
FormulaFolios Smart Growth ETF
График комиссии FFSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии FBALX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBALX c FFSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и FormulaFolios Smart Growth ETF (FFSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBALX, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.86
Коэффициент Сортино FBALX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.59
Коэффициент Омега FBALX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.34
Коэффициент Кальмара FBALX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.11
Коэффициент Мартина FBALX, с текущим значением в 11.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.94
FBALX
FFSG


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.86
-1.00
FBALX
FFSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и FFSG

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как FFSG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBALX
Fidelity Balanced Fund
1.34%1.70%1.47%0.88%1.29%1.70%1.85%1.58%1.61%7.96%10.55%7.31%
FFSG
FormulaFolios Smart Growth ETF
0.00%1.89%0.97%1.60%1.16%1.52%1.71%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и FFSG


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.06%
-10.46%
FBALX
FFSG

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и FFSG

Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с FormulaFolios Smart Growth ETF (FFSG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.88%
0
FBALX
FFSG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab