PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSG с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFSG и BRK-A составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FFSG и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormulaFolios Smart Growth ETF (FFSG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.38%
143.75%
FFSG
BRK-A

Основные характеристики

Доходность по периодам


FFSG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BRK-A

С начала года

25.78%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

10.98%

1 год

26.16%

5 лет

14.99%

10 лет

11.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormulaFolios Smart Growth ETF (FFSG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара FFSG, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.003.34
FFSG
BRK-A


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.00
1.71
FFSG
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSG и BRK-A

Ни FFSG, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
FFSG
FormulaFolios Smart Growth ETF
0.00%1.89%0.97%1.60%1.16%1.52%1.71%0.62%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFSG и BRK-A


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.46%
-5.74%
FFSG
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности FFSG и BRK-A

Текущая волатильность для FormulaFolios Smart Growth ETF (FFSG) составляет 0.00%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что FFSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
3.80%
FFSG
BRK-A
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab