PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSG с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFSG и AOA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FFSG и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormulaFolios Smart Growth ETF (FFSG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
44.38%
69.56%
FFSG
AOA

Основные характеристики

Доходность по периодам


FFSG

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOA

С начала года

13.30%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

3.91%

1 год

14.04%

5 лет

8.00%

10 лет

7.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSG и AOA

FFSG берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.


FFSG
FormulaFolios Smart Growth ETF
График комиссии FFSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSG c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormulaFolios Smart Growth ETF (FFSG) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара FFSG, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.002.37
FFSG
AOA


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.00
1.51
FFSG
AOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSG и AOA

FFSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFSG
FormulaFolios Smart Growth ETF
0.00%1.89%0.97%1.60%1.16%1.52%1.71%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.13%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FFSG и AOA


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.46%
-3.42%
FFSG
AOA

Волатильность

Сравнение волатильности FFSG и AOA

Текущая волатильность для FormulaFolios Smart Growth ETF (FFSG) составляет 0.00%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что FFSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
2.84%
FFSG
AOA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab