PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSFX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.00%
11.52%
FFSFX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, FFSFX показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%.


FFSFX

С начала года

14.72%

1 месяц

-1.94%

6 месяцев

4.92%

1 год

22.22%

5 лет (среднегодовая)

7.03%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTI

С начала года

24.13%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

11.75%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

14.83%

10 лет (среднегодовая)

12.59%

Основные характеристики


FFSFXVTI
Коэф-т Шарпа2.032.63
Коэф-т Сортино2.833.51
Коэф-т Омега1.361.48
Коэф-т Кальмара1.273.84
Коэф-т Мартина12.7116.85
Индекс Язвы1.81%1.95%
Дневная вол-ть11.36%12.54%
Макс. просадка-33.17%-55.45%
Текущая просадка-2.50%-2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSFX и VTI

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFSFX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSFX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.032.63
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.833.51
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.48
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.273.84
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 12.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7116.85
FFSFX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
2.63
FFSFX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и VTI

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VTI в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.09%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и VTI

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.50%
-2.03%
FFSFX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и VTI

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.17%
4.28%
FFSFX
VTI