PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFSFX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFSFXVTI
Дох-ть с нач. г.17.24%26.35%
Дох-ть за 1 год29.84%40.48%
Дох-ть за 3 года0.78%8.68%
Дох-ть за 5 лет7.57%15.37%
Коэф-т Шарпа2.533.10
Коэф-т Сортино3.534.13
Коэф-т Омега1.461.58
Коэф-т Кальмара1.374.21
Коэф-т Мартина16.2920.25
Индекс Язвы1.78%1.94%
Дневная вол-ть11.47%12.68%
Макс. просадка-33.17%-55.45%
Текущая просадка-0.36%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFSFX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSFX и VTI

С начала года, FFSFX показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.99%
15.75%
FFSFX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFSFX и VTI

FFSFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
График комиссии FFSFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFSFX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFSFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFSFX, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFSFX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFSFX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFSFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFSFX, с текущим значением в 16.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.29
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 20.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.25

Сравнение коэффициента Шарпа FFSFX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа FFSFX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSFX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.53
3.10
FFSFX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSFX и VTI

Дивидендная доходность FFSFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFSFX
Fidelity Freedom 2065 Fund
1.07%1.25%2.03%2.12%1.02%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FFSFX и VTI

Максимальная просадка FFSFX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.36%
0
FFSFX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FFSFX и VTI

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2065 Fund (FFSFX) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что FFSFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.13%
4.11%
FFSFX
VTI