PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOPX с FSKAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFOPXFSKAX
Дох-ть с нач. г.15.92%26.16%
Дох-ть за 1 год24.18%35.33%
Дох-ть за 3 года4.18%8.71%
Дох-ть за 5 лет9.74%15.12%
Коэф-т Шарпа2.513.02
Коэф-т Сортино3.494.03
Коэф-т Омега1.461.56
Коэф-т Кальмара2.944.46
Коэф-т Мартина16.4119.58
Индекс Язвы1.65%1.96%
Дневная вол-ть10.75%12.70%
Макс. просадка-30.71%-35.01%
Текущая просадка-1.29%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFOPX и FSKAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFOPX и FSKAX

С начала года, FFOPX показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 26.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.79%
13.56%
FFOPX
FSKAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOPX и FSKAX

FFOPX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
График комиссии FFOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии FSKAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOPX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOPX, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOPX, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOPX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOPX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOPX, с текущим значением в 16.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.41
FSKAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSKAX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSKAX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSKAX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSKAX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSKAX, с текущим значением в 19.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.58

Сравнение коэффициента Шарпа FFOPX и FSKAX

Показатель коэффициента Шарпа FFOPX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOPX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
3.02
FFOPX
FSKAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOPX и FSKAX

Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности FSKAX в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
1.73%1.98%2.01%1.62%1.41%1.81%2.24%1.76%2.09%2.01%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund
1.15%1.41%1.62%1.15%1.45%1.80%2.06%1.66%1.82%1.96%1.63%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FFOPX и FSKAX

Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и FSKAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.29%
-0.45%
FFOPX
FSKAX

Волатильность

Сравнение волатильности FFOPX и FSKAX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) составляет 2.87%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
3.96%
FFOPX
FSKAX