PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOPX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFOPXFDGRX
Дох-ть с нач. г.15.19%34.62%
Дох-ть за 1 год26.60%43.33%
Дох-ть за 3 года3.96%0.23%
Дох-ть за 5 лет9.72%16.01%
Коэф-т Шарпа2.502.31
Коэф-т Сортино3.472.97
Коэф-т Омега1.471.41
Коэф-т Кальмара2.211.43
Коэф-т Мартина16.2311.54
Индекс Язвы1.64%3.86%
Дневная вол-ть10.68%19.34%
Макс. просадка-30.71%-71.50%
Текущая просадка-1.44%-0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFOPX и FDGRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFOPX и FDGRX

С начала года, FFOPX показывает доходность 15.19%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 34.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
17.25%
FFOPX
FDGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOPX и FDGRX

FFOPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.


FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
График комиссии FFOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOPX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOPX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOPX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOPX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOPX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOPX, с текущим значением в 16.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.21
FDGRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDGRX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDGRX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDGRX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDGRX, с текущим значением в 11.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.54

Сравнение коэффициента Шарпа FFOPX и FDGRX

Показатель коэффициента Шарпа FFOPX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOPX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
2.31
FFOPX
FDGRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOPX и FDGRX

Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
1.74%1.98%2.01%1.62%1.41%1.81%2.24%1.76%2.09%2.01%0.00%0.00%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%7.12%

Просадки

Сравнение просадок FFOPX и FDGRX

Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.44%
-0.51%
FFOPX
FDGRX

Волатильность

Сравнение волатильности FFOPX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) составляет 2.60%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
5.03%
FFOPX
FDGRX