PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFOPX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFOPX с FDGRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFOPX (Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - FFOPX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FFOPX returned 11.87%/yr vs 22.97%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FFOPX charges 0.08%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности FFOPX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFOPX показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.34%. За последние 10 лет акции FFOPX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 11.87% против 22.97% соответственно.

FFOPX

1 день
-0.78%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.24%
1 год
27.14%
3 года*
19.21%
5 лет*
9.77%
10 лет*
11.87%

FDGRX

1 день
-0.32%
1 месяц
7.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
18.72%
1 год
47.27%
3 года*
31.52%
5 лет*
17.12%
10 лет*
22.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFOPX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class		11.59%21.41%14.20%19.97%-18.20%15.98%16.55%26.00%-7.19%20.61%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.34%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between FFOPX and FDGRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.85

The correlation between FFOPX and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с FFOPX:
FFOPX с FIPFXFFOPX с VFIFXFFOPX с FXAIXFFOPX с FFOLXFFOPX с FNSBXFFOPX с JEPQFFOPX с FMRFX
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

FFOPX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFOPX
Ранг доходности на риск FFOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFOPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFOPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFOPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFOPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFOPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFOPX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFOPXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.63

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.24

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.85

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

14.44

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFOPX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFOPX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOPX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFOPXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.63

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.72

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.99

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.69

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FFOPX и FDGRX

Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFOPXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.71%

-71.62%

+40.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-12.60%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.72%

-26.19%

+11.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-40.25%

+14.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.71%

-40.25%

+9.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.32%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.67%

-15.91%

+11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.34%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FFOPX и FDGRX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFOPXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.46%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

14.41%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

18.43%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

23.93%

-9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

23.38%

-8.22%

Сравнение комиссий FFOPX и FDGRX

FFOPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOPX и FDGRX

Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class		1.79%2.01%2.04%1.98%2.07%2.05%1.97%15.21%2.32%2.09%2.14%2.01%

Часто задаваемые вопросы

FFOPX and FDGRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (4.46%) compared to FFOPX (3.58%). In terms of maximum drawdown, FFOPX dropped -30.71% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFOPX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор