PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOPX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFOPXFAGIX
Дох-ть с нач. г.16.31%11.79%
Дох-ть за 1 год27.42%17.84%
Дох-ть за 3 года4.31%1.46%
Дох-ть за 5 лет9.96%5.08%
Коэф-т Шарпа2.563.54
Коэф-т Сортино3.555.42
Коэф-т Омега1.471.79
Коэф-т Кальмара2.461.55
Коэф-т Мартина16.7224.82
Индекс Язвы1.64%0.68%
Дневная вол-ть10.74%4.81%
Макс. просадка-30.71%-37.80%
Текущая просадка-0.95%-0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFOPX и FAGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFOPX и FAGIX

С начала года, FFOPX показывает доходность 16.31%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 11.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.32%
6.77%
FFOPX
FAGIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOPX и FAGIX

FFOPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии FFOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOPX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOPX, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOPX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOPX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOPX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOPX, с текущим значением в 14.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.93
FAGIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.79
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 24.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.82

Сравнение коэффициента Шарпа FFOPX и FAGIX

Показатель коэффициента Шарпа FFOPX на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 3.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOPX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.33
3.54
FFOPX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOPX и FAGIX

Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FAGIX в 5.00%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
1.73%1.98%2.01%1.62%1.41%1.81%2.24%1.76%2.09%2.01%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.00%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.27%4.01%4.12%5.00%8.04%5.47%

Просадки

Сравнение просадок FFOPX и FAGIX

Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.95%
-0.29%
FFOPX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFOPX и FAGIX

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.99%
1.16%
FFOPX
FAGIX