PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOPX с FAGIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFOPX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.67%
6.55%
FFOPX
FAGIX

Доходность по периодам

С начала года, FFOPX показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 12.11%.


FFOPX

С начала года

16.27%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

7.67%

1 год

23.10%

5 лет (среднегодовая)

9.84%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FAGIX

С начала года

12.11%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

6.55%

1 год

16.54%

5 лет (среднегодовая)

5.18%

10 лет (среднегодовая)

5.11%

Основные характеристики


FFOPXFAGIX
Коэф-т Шарпа2.183.29
Коэф-т Сортино3.025.04
Коэф-т Омега1.401.72
Коэф-т Кальмара2.881.66
Коэф-т Мартина13.8123.00
Индекс Язвы1.67%0.69%
Дневная вол-ть10.58%4.77%
Макс. просадка-30.71%-37.80%
Текущая просадка-0.99%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOPX и FAGIX

FFOPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.


FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.67%
График комиссии FFOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFOPX и FAGIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOPX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOPX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.143.29
Коэффициент Сортино FFOPX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.975.04
Коэффициент Омега FFOPX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.72
Коэффициент Кальмара FFOPX, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.981.66
Коэффициент Мартина FFOPX, с текущим значением в 13.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.5523.00
FFOPX
FAGIX

Показатель коэффициента Шарпа FFOPX на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOPX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.14
3.29
FFOPX
FAGIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOPX и FAGIX

Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности FAGIX в 4.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
1.73%1.98%2.01%1.62%1.41%1.81%2.24%1.76%2.09%2.01%0.00%0.00%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
4.99%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.27%4.01%4.12%5.00%8.04%5.47%

Просадки

Сравнение просадок FFOPX и FAGIX

Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99%
0
FFOPX
FAGIX

Волатильность

Сравнение волатильности FFOPX и FAGIX

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87%
1.24%
FFOPX
FAGIX