Сравнение FFOPX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
FFOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FFOPX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFOPX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | -1.52% | 21.41% | 14.20% | 19.97% | -18.20% | 15.98% | 16.55% | 26.00% | -7.19% | 20.61% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FFOPX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции FFOPX превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.69% соответственно.
FFOPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.73%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFOPX и AOA
FFOPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFOPX vs. AOA — Ранг доходности на риск
FFOPX
AOA
Сравнение FFOPX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFOPX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.97 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.98 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 8.82 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFOPX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FFOPX и AOA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFOPX и AOA
Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFOPX Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class | 2.04% | 2.01% | 2.04% | 1.98% | 2.07% | 2.05% | 1.97% | 15.21% | 2.32% | 2.09% | 2.14% | 2.01% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FFOPX и AOA
Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFOPX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.71% | -28.38% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -9.62% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.18% | -23.62% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -28.38% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -5.18% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -4.08% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.16% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFOPX и AOA
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что FFOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFOPX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 5.28% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 8.34% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 13.87% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 12.92% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 13.51% | +1.60% |