PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFOPX с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFOPXAOA
Дох-ть с нач. г.15.19%15.19%
Дох-ть за 1 год26.60%25.50%
Дох-ть за 3 года3.96%4.45%
Дох-ть за 5 лет9.72%9.00%
Коэф-т Шарпа2.502.60
Коэф-т Сортино3.473.65
Коэф-т Омега1.471.48
Коэф-т Кальмара2.212.54
Коэф-т Мартина16.2317.12
Индекс Язвы1.64%1.49%
Дневная вол-ть10.68%9.80%
Макс. просадка-30.71%-28.38%
Текущая просадка-1.44%-0.53%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FFOPX и AOA составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFOPX и AOA

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FFOPX на уровне 15.19% и AOA на уровне 15.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.00%
8.43%
FFOPX
AOA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFOPX и AOA

FFOPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FFOPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFOPX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFOPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFOPX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFOPX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFOPX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFOPX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFOPX, с текущим значением в 16.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.21
AOA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AOA, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AOA, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AOA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AOA, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AOA, с текущим значением в 17.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.12

Сравнение коэффициента Шарпа FFOPX и AOA

Показатель коэффициента Шарпа FFOPX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOA равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFOPX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
2.60
FFOPX
AOA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFOPX и AOA

Дивидендная доходность FFOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности AOA в 2.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFOPX
Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class
1.74%1.98%2.01%1.62%1.41%1.81%2.24%1.76%2.09%2.01%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.10%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FFOPX и AOA

Максимальная просадка FFOPX за все время составила -30.71%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFOPX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.44%
-0.53%
FFOPX
AOA

Волатильность

Сравнение волатильности FFOPX и AOA

Fidelity Freedom Index 2050 Fund Institutional Premium Class (FFOPX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) имеют волатильность 2.60% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
2.50%
FFOPX
AOA