PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLV с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FFLV и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLV и VDIGX

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.88%16.04%8.04%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%15.29%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%.

FFLV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.88%
6 месяцев
8.74%
1 год
17.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий FFLV и VDIGX

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FFLV vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLVVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.19

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.39

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.40

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

1.57

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLV vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLVVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.19

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.60

+0.30

Корреляция

Корреляция между FFLV и VDIGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и VDIGX

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и VDIGX

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFLVVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-45.23%

+28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-9.57%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.00%

-7.10%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-6.67%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.45%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и VDIGX

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) имеют волатильность 4.15% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFLVVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.19%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.66%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

14.50%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

13.85%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

15.69%

-1.27%