PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFLV с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLV с VDIGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFLV (Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both funds - FFLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Fidelity, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, FFLV returned 29.65% vs 9.60% for VDIGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFLV charges 0.38%/yr vs 0.22%/yr for VDIGX.

Доходность

Сравнение доходности FFLV и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 4.35%.

FFLV

1 день
0.75%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
12.82%
С начала года
16.63%
1 год
29.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VDIGX

1 день
0.32%
1 месяц
1.16%
6 месяцев
3.03%
С начала года
4.35%
1 год
9.60%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.65%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLV и VDIGX

2026 (YTD)20252024
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		16.63%16.04%-0.71%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		4.35%11.11%14.82%

Correlation

The correlation between FFLV and VDIGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2024 г.

0.78

The correlation between FFLV and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVV
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Доходность на риск

FFLV vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLV c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLVVDIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.99

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
1.51

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.11

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

4.36

+11.68

FFLV vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLV и VDIGX

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и VDIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLVVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-45.23%

+28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-9.09%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-6.63%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.30%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и VDIGX

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 2.42%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLVVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.69%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.89%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

10.19%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

13.88%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.00%

15.66%

-0.66%

Сравнение комиссий FFLV и VDIGX

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и VDIGX

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VDIGX в 23.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.38%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		23.53%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Часто задаваемые вопросы

FFLV and VDIGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDIGX has higher volatility (2.69%) compared to FFLV (2.42%). In terms of maximum drawdown, FFLV dropped -16.71% vs VDIGX's -45.23%.

FFLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLV и VDIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор