PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFLV с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с FNILX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFLV или FNILX.

Корреляция

Корреляция между FFLV и FNILX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFLV и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLV:

0.18

FNILX:

0.54

Коэф-т Сортино

FFLV:

0.49

FNILX:

0.91

Коэф-т Омега

FFLV:

1.07

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFLV:

0.27

FNILX:

0.58

Коэф-т Мартина

FFLV:

0.86

FNILX:

2.21

Индекс Язвы

FFLV:

5.31%

FNILX:

4.97%

Дневная вол-ть

FFLV:

17.18%

FNILX:

19.60%

Макс. просадка

FFLV:

-16.71%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

FFLV:

-8.62%

FNILX:

-7.71%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -3.35%.

FFLV

С начала года

-0.85%

1 месяц

6.09%

6 месяцев

-6.40%

1 год

2.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNILX

С начала года

-3.35%

1 месяц

7.78%

6 месяцев

-4.87%

1 год

10.22%

5 лет

15.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFLV и FNILX

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLV и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг риск-скорректированной доходности FFLV, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLV c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа FNILX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и FNILX

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности FNILX в 1.13%

TTM2024202320222021202020192018
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.77%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.13%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и FNILX

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) составляет 5.51%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FFLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...