PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFLC с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFLC и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFLC и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
-2.68%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%67.18%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.


FFLC

1 день
1.02%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.18%
1 год
19.98%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.63%
10 лет*

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий FFLC и UPRO

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

FFLC vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6969
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFLCUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.63

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.21

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.06

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

4.22

+3.13

FFLC vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFLCUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.63

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.34

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.60

+0.46

Корреляция

Корреляция между FFLC и UPRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и UPRO

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности UPRO в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
1.13%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и UPRO

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


FFLCUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-76.82%

+57.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-33.38%

+21.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-63.94%

+44.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-18.68%

+12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-14.53%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

8.41%

-5.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и UPRO

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 6.15%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFLCUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

16.04%

-9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

28.48%

-18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.69%

54.36%

-35.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

50.34%

-33.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

53.69%

-35.91%