Сравнение FFLC с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
FFLC и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FFLC и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFLC и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | -2.68% | 17.67% | 27.89% | 25.07% | -0.04% | 24.53% | 18.76% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 67.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FFLC показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%.
FFLC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFLC и UPRO
FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
FFLC vs. UPRO — Ранг доходности на риск
FFLC
UPRO
Сравнение FFLC c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFLC | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.63 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.21 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.06 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | 4.22 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFLC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.63 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.34 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.60 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между FFLC и UPRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFLC и UPRO
Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | 1.13% | 1.10% | 0.82% | 0.57% | 1.67% | 1.68% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок FFLC и UPRO
Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFLC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -76.82% | +57.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -33.38% | +21.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -63.94% | +44.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -18.68% | +12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.05% | -14.53% | +11.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 8.41% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFLC и UPRO
Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 6.15%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFLC | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 16.04% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 28.48% | -18.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 54.36% | -35.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 50.34% | -33.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 53.69% | -35.91% |