PortfoliosLab logo
Сравнение FFLC с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFLC и UPRO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFLC и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
128.48%
215.98%
FFLC
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLC:

0.57

UPRO:

0.31

Коэф-т Сортино

FFLC:

0.91

UPRO:

0.82

Коэф-т Омега

FFLC:

1.13

UPRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

FFLC:

0.58

UPRO:

0.36

Коэф-т Мартина

FFLC:

2.15

UPRO:

1.24

Индекс Язвы

FFLC:

5.29%

UPRO:

14.38%

Дневная вол-ть

FFLC:

19.89%

UPRO:

57.37%

Макс. просадка

FFLC:

-19.72%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

FFLC:

-8.34%

UPRO:

-28.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -20.02%.


FFLC

С начала года

-3.38%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

-1.87%

1 год

9.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPRO

С начала года

-20.02%

1 месяц

31.42%

6 месяцев

-14.44%

1 год

10.50%

5 лет

32.75%

10 лет

20.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFLC и UPRO

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.


График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%
График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFLC: 0.38%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLC и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFLC
Ранг риск-скорректированной доходности FFLC, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLC c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFLC, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FFLC: 0.57
UPRO: 0.31
Коэффициент Сортино FFLC, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFLC: 0.91
UPRO: 0.82
Коэффициент Омега FFLC, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FFLC: 1.13
UPRO: 1.12
Коэффициент Кальмара FFLC, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FFLC: 0.58
UPRO: 0.36
Коэффициент Мартина FFLC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FFLC: 2.15
UPRO: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа UPRO равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.57
0.31
FFLC
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и UPRO

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности UPRO в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
0.98%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.25%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FFLC и UPRO

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.34%
-28.60%
FFLC
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и UPRO

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 12.91%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 38.25%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.91%
38.25%
FFLC
UPRO