PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFLC с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. FFLC is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 15.85%/yr vs 23.13%/yr for UPRO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%.

FFLC

1 день
-0.68%
1 месяц
3.15%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.18%
1 год
26.96%
3 года*
23.20%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFLC и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		10.26%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%18.76%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%67.18%

Correlation

The correlation between FFLC and UPRO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between FFLC and UPRO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLC и UPRO

Секторы
FFLC
UPRO

Технологии

32.3%
17.8%

Коммуникационные услуги

11.8%
4.8%

Финансовые услуги

11.3%
28.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
4.5%

Промышленность

10.8%
3.4%

Здравоохранение

8.1%
3.8%

Энергетика

4.8%
1.4%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.0%

Коммунальные услуги

2.6%
1.1%

Сырьевые материалы

1.8%
0.8%

Недвижимость

1.1%
0.8%

Технологии

FFLC
32.3%
UPRO
17.8%

Коммуникационные услуги

FFLC
11.8%
UPRO
4.8%

Финансовые услуги

FFLC
11.3%
UPRO
28.8%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.9%
UPRO
4.5%

Промышленность

FFLC
10.8%
UPRO
3.4%

Здравоохранение

FFLC
8.1%
UPRO
3.8%

Энергетика

FFLC
4.8%
UPRO
1.4%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.1%
UPRO
2.0%

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
UPRO
1.1%

Сырьевые материалы

FFLC
1.8%
UPRO
0.8%

Недвижимость

FFLC
1.1%
UPRO
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с SPGPFFLC с VOOFFLC с MGKFFLC с FMAGFFLC с INFL
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

FFLC vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFLC c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFLCUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.30

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.76

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

3.03

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.30

12.80

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFLC vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFLCUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.46

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.65

+0.52

Просадки

Сравнение просадок FFLC и UPRO

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-76.82%

+57.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-26.78%

+16.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-48.87%

+29.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-63.94%

+44.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.09%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-14.42%

+11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

6.33%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и UPRO

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 3.15%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

8.45%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

26.60%

-16.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

35.35%

-22.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

50.32%

-33.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

53.74%

-36.09%

Сравнение комиссий FFLC и UPRO

FFLC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и UPRO

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		1.00%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FFLC and UPRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UPRO has higher volatility (8.45%) compared to FFLC (3.15%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs UPRO's -76.82%.

On 5-year performance, UPRO leads with 23.13% vs 15.85% for FFLC. On fees, FFLC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UPRO has performed better with a 23.13% return vs 15.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFLC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.89% for UPRO.

FFLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.68% for UPRO.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while UPRO is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор