PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFLC с HFXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFLC с HFXI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFLC (Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF) and HFXI (IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF) are both exchange-traded funds - FFLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while HFXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. FFLC is actively managed, while HFXI is passively managed. Over the past 5 years, FFLC returned 16.83%/yr vs 12.19%/yr for HFXI. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FFLC charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for HFXI.

Доходность

Сравнение доходности FFLC и HFXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFLC показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у HFXI с доходностью 17.90%.

FFLC

1 день
-0.30%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
11.70%
С начала года
13.77%
1 год
22.79%
3 года*
22.50%
5 лет*
16.83%
10 лет*
—
Всё время*
20.66%

HFXI

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
10.12%
С начала года
17.90%
1 год
33.02%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.19%
10 лет*
11.35%
Всё время*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFLC

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
$7.46M$5.88M$5.41M

HFXI

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF
$10.74M$12.78M$11.26M

Сравнение доходности по годам FFLC и HFXI

2026 (YTD)202520242023202220212020
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		13.77%17.67%27.89%25.07%-0.04%24.53%19.50%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		17.90%30.10%7.58%19.56%-10.71%13.96%16.25%

Correlation

The correlation between FFLC and HFXI is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.73

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.76

The correlation between FFLC and HFXI has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFLC и HFXI

Секторы
FFLC
HFXI

Технологии

28.9%
16.7%

Финансовые услуги

12.4%
24.6%

Промышленность

10.8%
18.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.2%

Здравоохранение

8.6%
9.2%

Энергетика

4.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.4%

Коммунальные услуги

2.6%
3.3%

Сырьевые материалы

2.1%
5.9%

Недвижимость

1.1%
2.2%

Технологии

FFLC
28.9%
HFXI
16.7%

Финансовые услуги

FFLC
12.4%
HFXI
24.6%

Промышленность

FFLC
10.8%
HFXI
18.3%

Коммуникационные услуги

FFLC
10.3%
HFXI
3.2%

Потребительский циклический сектор

FFLC
10.0%
HFXI
7.2%

Здравоохранение

FFLC
8.6%
HFXI
9.2%

Энергетика

FFLC
4.6%
HFXI
3.4%

Потребительский защитный сектор

FFLC
4.0%
HFXI
5.4%

Коммунальные услуги

FFLC
2.6%
HFXI
3.3%

Сырьевые материалы

FFLC
2.1%
HFXI
5.9%

Недвижимость

FFLC
1.1%
HFXI
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF

IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF

Часто сравнивают с FFLC:
FFLC с FFLVFFLC с SCHGFFLC с VOOFFLC с SPGPFFLC с FMAGFFLC с MGKFFLC с INFL
Часто сравнивают с HFXI:
HFXI с FLKRHFXI с DBAWHFXI с DBEFHFXI с SGOVXHFXI с VIGIHFXI с IQSIHFXI с EQWL

Доходность на риск

FFLC vs. HFXI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFLC
Ранг доходности на риск FFLC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLC: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HFXI
Ранг доходности на риск HFXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFXI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFXI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFXI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFXI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFLC c HFXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) и IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFLCHFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.00

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.75

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.06

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

11.17

-1.19

FFLC vs. HFXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFLC на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFXI равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLC и HFXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFLC и HFXI

Максимальная просадка FFLC за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки HFXI в -32.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLC и HFXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFLCHFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-32.42%

+12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-10.84%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-13.52%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-22.35%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.89%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-5.41%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.96%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FFLC и HFXI

Текущая волатильность для Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (FFLC) составляет 4.05%, в то время как у IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF (HFXI) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FFLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFLCHFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

5.19%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

14.93%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

16.57%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

15.25%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

16.61%

+1.00%

Сравнение комиссий FFLC и HFXI

FFLC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии HFXI в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLC и HFXI

Дивидендная доходность FFLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности HFXI в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.96%1.10%0.82%0.57%1.67%1.68%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFXI
IQ 50 Percent Hedged FTSE International ETF		3.28%4.19%2.68%2.49%4.65%3.10%2.00%3.19%4.33%2.56%2.71%0.78%

Часто задаваемые вопросы

FFLC and HFXI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFXI has higher volatility (5.19%) compared to FFLC (4.05%). In terms of maximum drawdown, FFLC dropped -19.72% vs HFXI's -32.42%.

On 5-year performance, FFLC leads with 16.83% vs 12.19% for HFXI. On fees, HFXI is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FFLC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFLC has performed better with a 16.83% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFXI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for FFLC.

HFXI has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.96% for FFLC.

FFLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while HFXI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and New York Life. Their fees differ too: 0.38% for FFLC and 0.20% for HFXI.

HFXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFLC и HFXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор