PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFIZX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFIZX с FNCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

FFIZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFIZX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFIZX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		-1.32%19.93%13.37%19.44%-18.15%15.97%16.51%26.01%-7.20%20.57%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Доходность по периодам

С начала года, FFIZX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции FFIZX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 10.49% против 16.86% соответственно.

FFIZX

1 день
2.37%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.05%
1 год
17.78%
3 года*
14.46%
5 лет*
7.63%
10 лет*
10.49%

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с FFIZX:
FFIZX с FNILXFFIZX с FXAIXFFIZX с VOOFFIZX с FIIIXFFIZX с FHTKXFFIZX с VVIAXFFIZX с VTI
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Сравнение комиссий FFIZX и FNCMX

FFIZX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FNCMX в 0.29%.

FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class

Доходность на риск

FFIZX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFIZX
Ранг доходности на риск FFIZX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIZX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIZX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIZX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFIZX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFIZXFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.70

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.92

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

7.03

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFIZX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFIZX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFIZX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFIZXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.10

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.48

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.53

+0.10

Корреляция

Корреляция между FFIZX и FNCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFIZX и FNCMX

Дивидендная доходность FFIZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFIZX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class		2.41%2.38%2.23%2.00%2.13%2.08%2.02%18.32%2.26%1.86%2.04%2.04%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FFIZX и FNCMX

Максимальная просадка FFIZX за все время составила -30.69%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIZX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFIZXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.69%

-55.08%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-13.25%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-35.64%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.69%

-35.64%

+4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-9.68%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-7.91%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.61%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FFIZX и FNCMX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Institutional Premium Class (FFIZX) составляет 5.25%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FFIZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFIZXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.98%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

13.04%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

23.31%

-9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.76%

22.47%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

22.01%

-7.16%