Сравнение FFIX.NEO с MGB.TO
FFIX.NEO (Fidelity All-in-One Fixed Income ETF) and MGB.TO (Mackenzie Core Plus Global Fixed Income ETF) are both Global Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FFIX.NEO returned 4.39% vs 3.55% for MGB.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFIX.NEO и MGB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIX.NEO показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у MGB.TO с доходностью 0.04%.
FFIX.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 0.51%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGB.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение доходности по годам FFIX.NEO и MGB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 1.12% | 2.76% |
MGB.TO Mackenzie Core Plus Global Fixed Income ETF | 0.04% | 3.10% |
Correlation
The correlation between FFIX.NEO and MGB.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIX.NEO vs. MGB.TO — Ранг доходности на риск
FFIX.NEO
MGB.TO
Сравнение FFIX.NEO c MGB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Mackenzie Core Plus Global Fixed Income ETF (MGB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFIX.NEO | MGB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.05 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 2.38 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFIX.NEO и MGB.TO
Максимальная просадка FFIX.NEO за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки MGB.TO в -17.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIX.NEO и MGB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIX.NEO | MGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -17.54% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -3.39% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -1.90% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -4.12% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.49% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIX.NEO и MGB.TO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) составляет 1.18%, в то время как у Mackenzie Core Plus Global Fixed Income ETF (MGB.TO) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что FFIX.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIX.NEO | MGB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.83% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 4.46% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 5.80% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.22% | 7.36% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.22% | 7.07% | -2.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIX.NEO и MGB.TO
Дивидендная доходность FFIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности MGB.TO в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 4.04% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGB.TO Mackenzie Core Plus Global Fixed Income ETF | 3.67% | 4.33% | 4.74% | 4.62% | 6.10% | 3.08% | 2.00% | 2.99% | 4.07% | 2.77% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FFIX.NEO and MGB.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Fidelity and Mackenzie.
Подберите оптимальное распределение для FFIX.NEO и MGB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор