Сравнение FFIX.NEO с FCCQ.TO
FFIX.NEO (Fidelity All-in-One Fixed Income ETF) and FCCQ.TO (Fidelity Canadian High Quality ETF) are both exchange-traded funds - FFIX.NEO is a Global Bonds fund actively managed by Fidelity, while FCCQ.TO is a Canada Equities fund tracking the Fidelity Canada Canadian High Quality Index. FFIX.NEO is actively managed, while FCCQ.TO is passively managed. Over the past year, FFIX.NEO returned 3.63% vs 31.83% for FCCQ.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FFIX.NEO charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for FCCQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности FFIX.NEO и FCCQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFIX.NEO показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у FCCQ.TO с доходностью 6.62%.
FFIX.NEO
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FCCQ.TO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- 22.31%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFIX.NEO и FCCQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 1.36% | 2.24% |
FCCQ.TO Fidelity Canadian High Quality ETF | 6.62% | 23.05% |
Correlation
The correlation between FFIX.NEO and FCCQ.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFIX.NEO vs. FCCQ.TO — Ранг доходности на риск
FFIX.NEO
FCCQ.TO
Сравнение FFIX.NEO c FCCQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) и Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIX.NEO | FCCQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.78 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 11.87 | -7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIX.NEO | FCCQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.17 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FFIX.NEO и FCCQ.TO
Максимальная просадка FFIX.NEO за все время составила -2.57%, что меньше максимальной просадки FCCQ.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIX.NEO и FCCQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFIX.NEO | FCCQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.57% | -35.31% | +32.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -11.29% | +8.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -2.68% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.99% | +3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.64% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIX.NEO и FCCQ.TO
Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO) составляет 1.47%, в то время как у Fidelity Canadian High Quality ETF (FCCQ.TO) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FFIX.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCCQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFIX.NEO | FCCQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 4.12% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 12.07% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 14.47% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.19% | 13.72% | -9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.19% | 16.05% | -11.86% |
Сравнение комиссий FFIX.NEO и FCCQ.TO
FFIX.NEO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FCCQ.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIX.NEO и FCCQ.TO
Дивидендная доходность FFIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности FCCQ.TO в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCCQ.TO Fidelity Canadian High Quality ETF | 1.47% | 1.45% | 1.83% | 2.40% | 2.31% | 1.90% | 2.10% | 2.30% |
FFIX.NEO Fidelity All-in-One Fixed Income ETF | 3.89% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFIX.NEO and FCCQ.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFIX.NEO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFIX.NEO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.35% for FCCQ.TO.
FFIX.NEO is categorized as Global Bonds, while FCCQ.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.33% for FFIX.NEO and 0.35% for FCCQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для FFIX.NEO и FCCQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор