Сравнение FFIJX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FFIJX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FFIJX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFIJX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | -0.74% | 21.45% | 14.09% | 19.93% | -18.19% | 15.88% | 16.47% | 8.56% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 10.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FFIJX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%.
FFIJX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFIJX и VTI
FFIJX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FFIJX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FFIJX
VTI
Сравнение FFIJX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFIJX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.94 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.47 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.53 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 7.16 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFIJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.94 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.48 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FFIJX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFIJX и VTI
Дивидендная доходность FFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFIJX Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class | 1.92% | 1.90% | 1.88% | 1.87% | 1.96% | 1.73% | 1.78% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FFIJX и VTI
Максимальная просадка FFIJX за все время составила -30.68%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFIJX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFIJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.68% | -55.45% | +24.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -8.92% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -25.36% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -5.39% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -8.08% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.62% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFIJX и VTI
Fidelity Freedom Index 2065 Fund Investor Class (FFIJX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFIJX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 5.41% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 9.75% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 19.02% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.40% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 18.28% | -1.42% |