PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFHX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFHX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FFFHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FFFHX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFHX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFHX
Fidelity Freedom 2050 Fund		0.62%23.72%14.11%20.45%-18.29%16.59%18.25%25.33%-8.90%22.29%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FFFHX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции FFFHX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.34% против 12.29% соответственно.

FFFHX

1 день
1.12%
1 месяц
-2.57%
С начала года
0.62%
6 месяцев
3.80%
1 год
23.23%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.34%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2050 Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FFFHX:
FFFHX с VFIFXFFFHX с FXAIXFFFHX с VOOFFFHX с FFFGXFFFHX с SWYMXFFFHX с FNSBXFFFHX с FAGIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FFFHX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFHX
Ранг доходности на риск FFFHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFHX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFHX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFHX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFHX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFHX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.88

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.37

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.39

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.60

6.43

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFHX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFHX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFHX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFHX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.88

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.68

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между FFFHX и ^GSPC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FFFHX и ^GSPC

Максимальная просадка FFFHX за все время составила -56.38%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFHX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFHX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.38%

-56.78%

+0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.70%

-9.10%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.39%

-25.43%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-33.92%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

-5.67%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-10.75%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.62%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFHX и ^GSPC

Fidelity Freedom 2050 Fund (FFFHX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FFFHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFHX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.29%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

9.55%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

18.33%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

16.90%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.31%

18.04%

-2.73%