PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFGX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFGX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FFFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFFGX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFFGX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		-0.44%23.77%13.95%20.56%-18.29%16.55%18.22%25.41%-12.63%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFFGX показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FFFGX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
3.04%
1 год
22.50%
3 года*
16.50%
5 лет*
8.51%
10 лет*
11.23%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2045 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FFFGX:
FFFGX с FXAIXFFFGX с VtivxFFFGX с VTIVXFFFGX с FFFHXFFFGX с SCHDFFFGX с FSKAXFFFGX с FBGRX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FFFGX и FNILX

FFFGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FFFGX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFGX
Ранг доходности на риск FFFGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFGX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFGX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFGXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.97

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.48

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.51

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.14

7.14

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFGX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFGX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFGX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFGXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.97

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.67

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.20

Корреляция

Корреляция между FFFGX и FNILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFGX и FNILX

Дивидендная доходность FFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		4.42%4.40%1.97%1.84%12.04%12.00%4.99%6.51%7.82%4.01%4.15%4.07%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFGX и FNILX

Максимальная просадка FFFGX за все время составила -54.61%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFGX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFFGXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.61%

-33.76%

-20.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.18%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-25.40%

-1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-6.36%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-5.47%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.57%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFGX и FNILX

Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FFFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFFGXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

5.33%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.59%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.14%

18.44%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.87%

17.27%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

20.19%

-4.90%