PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFFGX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFGX с FNILX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FFFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г.. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFGX или FNILX.

Корреляция

Корреляция между FFFGX и FNILX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFFGX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.19%
112.28%
FFFGX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFGX:

0.51

FNILX:

0.54

Коэф-т Сортино

FFFGX:

0.82

FNILX:

0.88

Коэф-т Омега

FFFGX:

1.11

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FFFGX:

0.54

FNILX:

0.56

Коэф-т Мартина

FFFGX:

2.39

FNILX:

2.29

Индекс Язвы

FFFGX:

3.51%

FNILX:

4.66%

Дневная вол-ть

FFFGX:

16.59%

FNILX:

19.67%

Макс. просадка

FFFGX:

-54.61%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

FFFGX:

-5.79%

FNILX:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, FFFGX показывает доходность 0.00%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -5.83%.

FFFGX

С начала года

0.00%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-1.46%

1 год

9.07%

5 лет

12.91%

10 лет

8.07%

FNILX

С начала года

-5.83%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-4.10%

1 год

11.16%

5 лет

15.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFFGX и FNILX

FFFGX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund
График комиссии FFFGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFGX: 0.75%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFGX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFGX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFGX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FFFGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFFGX: 0.51
FNILX: 0.54
Коэффициент Сортино FFFGX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFFGX: 0.82
FNILX: 0.88
Коэффициент Омега FFFGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFFGX: 1.11
FNILX: 1.13
Коэффициент Кальмара FFFGX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFFGX: 0.54
FNILX: 0.56
Коэффициент Мартина FFFGX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FFFGX: 2.39
FNILX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FFFGX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFGX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.54
FFFGX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFGX и FNILX

Дивидендная доходность FFFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности FNILX в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFGX
Fidelity Freedom 2045 Fund		1.97%1.97%1.84%12.04%12.00%4.99%6.51%7.82%4.01%4.15%4.17%11.68%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.16%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFFGX и FNILX

Максимальная просадка FFFGX за все время составила -54.61%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFGX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.79%
-10.09%
FFFGX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFGX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) составляет 11.60%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 14.30%. Это указывает на то, что FFFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.60%
14.30%
FFFGX
FNILX