Сравнение FFFFX с TCLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX).
FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г.. TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFFX и TCLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFFX и TCLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | -0.30% | 22.01% | 13.20% | 20.06% | -18.31% | 16.57% | 18.24% | 25.38% | -8.94% | 22.26% |
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | -2.32% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 24.38% | -9.26% | 20.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFFX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у TCLOX с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции TCLOX по среднегодовой доходности: 10.96% против 9.33% соответственно.
FFFFX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 10.96%
TCLOX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFFX и TCLOX
FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCLOX в 0.49%.
Доходность на риск
FFFFX vs. TCLOX — Ранг доходности на риск
FFFFX
TCLOX
Сравнение FFFFX c TCLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFFX | TCLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.17 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.71 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.52 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 6.56 | +2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFFX | TCLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.17 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.66 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FFFFX и TCLOX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFFX и TCLOX
Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что сопоставимо с доходностью TCLOX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 5.09% | 5.07% | 2.63% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.05% | 4.81% |
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 5.05% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
Просадки
Сравнение просадок FFFFX и TCLOX
Максимальная просадка FFFFX за все время составила -54.10%, примерно равная максимальной просадке TCLOX в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и TCLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFFX | TCLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.10% | -53.88% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -9.26% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -24.27% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.93% | -30.12% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -6.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -7.64% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 2.14% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFFX и TCLOX
Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFFX | TCLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.90% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 7.83% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 13.22% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 12.81% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 14.21% | +0.81% |