PortfoliosLab logo
Сравнение FFFFX с TCLOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFFX и TCLOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и TCLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
410.93%
154.13%
FFFFX
TCLOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFFX:

0.55

TCLOX:

0.40

Коэф-т Сортино

FFFFX:

0.86

TCLOX:

0.60

Коэф-т Омега

FFFFX:

1.12

TCLOX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FFFFX:

0.59

TCLOX:

0.36

Коэф-т Мартина

FFFFX:

2.59

TCLOX:

1.44

Индекс Язвы

FFFFX:

3.22%

TCLOX:

3.50%

Дневная вол-ть

FFFFX:

15.31%

TCLOX:

12.79%

Макс. просадка

FFFFX:

-53.23%

TCLOX:

-54.35%

Текущая просадка

FFFFX:

-5.16%

TCLOX:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, FFFFX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у TCLOX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции FFFFX превзошли акции TCLOX по среднегодовой доходности: 8.17% против 3.46% соответственно.


FFFFX

С начала года

0.17%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

-1.20%

1 год

9.03%

5 лет

12.71%

10 лет

8.17%

TCLOX

С начала года

-1.78%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-3.48%

1 год

5.49%

5 лет

7.24%

10 лет

3.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и TCLOX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCLOX в 0.49%.


График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFFFX: 0.75%
График комиссии TCLOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TCLOX: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFFX и TCLOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

TCLOX
Ранг риск-скорректированной доходности TCLOX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCLOX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLOX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFFX c TCLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FFFFX: 0.55
TCLOX: 0.40
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FFFFX: 0.86
TCLOX: 0.60
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FFFFX: 1.12
TCLOX: 1.08
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FFFFX: 0.59
TCLOX: 0.36
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FFFFX: 2.59
TCLOX: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа FFFFX на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа TCLOX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFFX и TCLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.40
FFFFX
TCLOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и TCLOX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности TCLOX в 1.32%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
2.62%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.11%6.38%9.27%
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
1.32%1.30%1.37%1.05%2.36%1.76%1.09%1.97%1.91%1.28%1.42%2.36%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и TCLOX

Максимальная просадка FFFFX за все время составила -53.23%, примерно равная максимальной просадке TCLOX в -54.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFFX и TCLOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.16%
-6.40%
FFFFX
TCLOX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и TCLOX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.55%
7.93%
FFFFX
TCLOX