PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFFX с FCPEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и FCPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.74%
0
FFFFX
FCPEX

Доходность по периодам


FFFFX

С начала года

13.92%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

4.73%

1 год

21.31%

5 лет (среднегодовая)

4.41%

10 лет (среднегодовая)

4.26%

FCPEX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FFFFXFCPEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и FCPEX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCPEX в 0.55%.


FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FCPEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FFFFX и FCPEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFFX c FCPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.00
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.89
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.37
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.010.08
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.94
FFFFX
FCPEX

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.00
FFFFX
FCPEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и FCPEX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как FCPEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.15%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%
FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
0.00%1.69%5.16%20.85%0.59%0.95%15.52%8.51%0.67%2.46%6.70%6.77%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и FCPEX


-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.26%
-17.64%
FFFFX
FCPEX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и FCPEX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.97%
0
FFFFX
FCPEX