PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFFFX с FCPEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFFX и FCPEX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FFFFX и FCPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.19%
0
FFFFX
FCPEX

Основные характеристики

Доходность по периодам


FFFFX

С начала года

13.82%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

4.19%

1 год

14.66%

5 лет

3.57%

10 лет

4.24%

FCPEX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFFX и FCPEX

FFFFX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCPEX в 0.55%.


FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FCPEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFFX c FCPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) и Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.36
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.92
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.25
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.79
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 8.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.17
FFFFX
FCPEX


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.36
1.00
FFFFX
FCPEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFFX и FCPEX

Дивидендная доходность FFFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как FCPEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.16%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%
FCPEX
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
0.00%1.69%5.16%20.85%0.59%0.95%15.52%8.51%0.67%2.46%6.70%6.77%

Просадки

Сравнение просадок FFFFX и FCPEX


-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.34%
-17.64%
FFFFX
FCPEX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFFX и FCPEX

Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FFFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.18%
0
FFFFX
FCPEX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab