PortfoliosLab logo
Сравнение FFFEX с FCNTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FFFEX и FCNTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FFFEX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.07%
5.98%
FFFEX
FCNTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFEX:

0.80

FCNTX:

2.39

Коэф-т Сортино

FFFEX:

1.12

FCNTX:

3.19

Коэф-т Омега

FFFEX:

1.15

FCNTX:

1.44

Коэф-т Кальмара

FFFEX:

0.41

FCNTX:

3.49

Коэф-т Мартина

FFFEX:

4.37

FCNTX:

14.74

Индекс Язвы

FFFEX:

1.61%

FCNTX:

2.57%

Дневная вол-ть

FFFEX:

8.84%

FCNTX:

15.86%

Макс. просадка

FFFEX:

-49.70%

FCNTX:

-48.74%

Текущая просадка

FFFEX:

-10.18%

FCNTX:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, FFFEX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции FFFEX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 2.88% против 14.20% соответственно.


FFFEX

С начала года

0.06%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-0.62%

1 год

7.55%

5 лет

1.24%

10 лет

2.88%

FCNTX

С начала года

0.57%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

7.43%

1 год

38.34%

5 лет

16.83%

10 лет

14.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFFEX и FCNTX

FFFEX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.


График комиссии FFFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии FCNTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFFEX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FFFEX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.802.39
Коэффициент Сортино FFFEX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.123.19
Коэффициент Омега FFFEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.151.44
Коэффициент Кальмара FFFEX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.413.49
Коэффициент Мартина FFFEX, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.3714.74
FFFEX
FCNTX

Показатель коэффициента Шарпа FFFEX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFEX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.80
2.39
FFFEX
FCNTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFEX и FCNTX

Дивидендная доходность FFFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FCNTX в 4.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFEX
Fidelity Freedom 2030 Fund
0.15%0.15%1.83%2.59%2.40%1.07%1.65%1.76%1.23%1.55%4.36%8.39%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
4.12%4.15%0.48%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%5.54%0.30%0.31%7.55%

Просадки

Сравнение просадок FFFEX и FCNTX

Максимальная просадка FFFEX за все время составила -49.70%, примерно равная максимальной просадке FCNTX в -48.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFEX и FCNTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.18%
-3.60%
FFFEX
FCNTX

Волатильность

Сравнение волатильности FFFEX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2030 Fund (FFFEX) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что FFFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.64%
4.66%
FFFEX
FCNTX