Сравнение FFFAX с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFAX и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFAX и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции FFFAX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.24% против 7.20% соответственно.
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFAX и SPHD
FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
FFFAX vs. SPHD — Ранг доходности на риск
FFFAX
SPHD
Сравнение FFFAX c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFAX | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.23 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 0.42 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.05 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.25 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 0.80 | +8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFAX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.23 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.49 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.41 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.58 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между FFFAX и SPHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFAX и SPHD
Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок FFFAX и SPHD
Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFAX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -41.39% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -11.33% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -19.50% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -41.39% | +25.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -5.48% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -4.70% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.53% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFAX и SPHD
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 2.44%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFAX | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 3.15% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 7.86% | -4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 14.46% | -9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 14.20% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 17.65% | -13.07% |