PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFFAX с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFFAX с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFFAX (Fidelity Freedom Income Fund) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both funds - FFFAX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 10 years, FFFAX returned 4.54%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFFAX charges 0.47%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности FFFAX и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFFAX показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции FFFAX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 4.54% против 7.08% соответственно.

FFFAX

1 день
0.26%
1 месяц
1.73%
С начала года
4.96%
6 месяцев
5.27%
1 год
11.56%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.54%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFFAX и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		4.96%10.42%4.34%8.18%-11.33%3.12%8.93%10.74%-1.99%8.21%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between FFFAX and SPHD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.53

The correlation between FFFAX and SPHD shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с FFFAX:
FFFAX с FPURXFFFAX с VTINXFFFAX с FXAIXFFFAX с FFFEXFFFAX с FFTWXFFFAX с FZROXFFFAX с FDKVX
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

FFFAX vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFAX
Ранг доходности на риск FFFAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFFAX c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFFAXSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.74

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
1.15

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.13

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.11

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

2.78

+11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFFAX vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFFAX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFAX и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFFAXSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.74

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.39

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.40

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.58

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FFFAX и SPHD

Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFFAXSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.96%

-41.39%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-7.33%

+3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.91%

-13.29%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-19.50%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

-41.39%

+25.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.37%

+5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-4.70%

+2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.93%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FFFAX и SPHD

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 1.86%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFFAXSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

2.99%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

7.55%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

11.04%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

14.16%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

17.64%

-13.00%

Сравнение комиссий FFFAX и SPHD

FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFAX и SPHD

Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		2.97%3.29%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.17%3.74%3.21%3.28%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

FFFAX and SPHD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to FFFAX (1.86%). In terms of maximum drawdown, FFFAX dropped -17.96% vs SPHD's -41.39%.

FFFAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFFAX и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор