PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFFAX с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFFAX с SPHD

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFFAX или SPHD.

Корреляция

Корреляция между FFFAX и SPHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFFAX и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFFAX:

1.17

SPHD:

0.53

Коэф-т Сортино

FFFAX:

1.66

SPHD:

0.74

Коэф-т Омега

FFFAX:

1.21

SPHD:

1.10

Коэф-т Кальмара

FFFAX:

0.71

SPHD:

0.53

Коэф-т Мартина

FFFAX:

4.78

SPHD:

1.70

Индекс Язвы

FFFAX:

1.21%

SPHD:

4.12%

Дневная вол-ть

FFFAX:

5.08%

SPHD:

14.73%

Макс. просадка

FFFAX:

-19.26%

SPHD:

-41.39%

Текущая просадка

FFFAX:

-1.98%

SPHD:

-8.11%

Доходность по периодам

С начала года, FFFAX показывает доходность 3.12%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью -1.84%. За последние 10 лет акции FFFAX уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 1.47% против 7.81% соответственно.

FFFAX

С начала года

3.12%

1 месяц

2.04%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.88%

3 года

3.93%

5 лет

1.62%

10 лет

1.47%

SPHD

С начала года

-1.84%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-6.52%

1 год

7.71%

3 года

4.17%

5 лет

12.47%

10 лет

7.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Income Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Сравнение комиссий FFFAX и SPHD

FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFFAX и SPHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFFAX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг риск-скорректированной доходности SPHD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFFAX c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFFAX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFFAX и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFFAX и SPHD

Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности SPHD в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFFAX
Fidelity Freedom Income Fund		3.09%3.13%2.92%5.89%6.12%4.37%3.65%5.30%3.74%3.35%3.88%5.89%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		3.50%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%

Просадки

Сравнение просадок FFFAX и SPHD

Максимальная просадка FFFAX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFFAX и SPHD

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) составляет 1.19%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что FFFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...