Сравнение FFFAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FFFAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFFAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FFFAX показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FFFAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.24% против 12.25% соответственно.
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFFAX и SCHD
FFFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FFFAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FFFAX
SCHD
Сравнение FFFAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFFAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.88 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 1.32 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.05 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 3.55 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFFAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.88 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.74 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.84 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FFFAX и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFFAX и SCHD
Дивидендная доходность FFFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FFFAX и SCHD
Максимальная просадка FFFAX за все время составила -17.96%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFFAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFFAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.96% | -33.37% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -12.74% | +9.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -16.85% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -33.37% | +17.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -3.43% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -3.34% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.75% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFFAX и SCHD
Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 2.44% и 2.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFFAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.44% | 2.33% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 7.96% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 15.69% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 14.40% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 16.70% | -12.12% |