PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIXO с FFEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXO с FFEB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

SIXO и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXO - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. FFEB - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIXO или FFEB.

Корреляция

Корреляция между SIXO и FFEB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SIXO и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIXO:

0.69

FFEB:

0.69

Коэф-т Сортино

SIXO:

1.09

FFEB:

1.08

Коэф-т Омега

SIXO:

1.17

FFEB:

1.19

Коэф-т Кальмара

SIXO:

0.66

FFEB:

0.75

Коэф-т Мартина

SIXO:

2.72

FFEB:

3.41

Индекс Язвы

SIXO:

2.89%

FFEB:

2.61%

Дневная вол-ть

SIXO:

10.82%

FFEB:

12.57%

Макс. просадка

SIXO:

-12.04%

FFEB:

-22.81%

Текущая просадка

SIXO:

-4.62%

FFEB:

-3.49%

Доходность по периодам

С начала года, SIXO показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью -1.17%.

SIXO

С начала года

-1.85%

1 месяц

4.74%

6 месяцев

-1.97%

1 год

7.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FFEB

С начала года

-1.17%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-0.75%

1 год

8.41%

5 лет

11.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SIXO и FFEB

SIXO берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

FFEB
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
SIXO
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIXO и FFEB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXO
Ранг риск-скорректированной доходности SIXO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIXO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг риск-скорректированной доходности FFEB, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFEB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIXO c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIXO на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFEB равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXO и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXO и FFEB

Ни SIXO, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SIXO и FFEB

Максимальная просадка SIXO за все время составила -12.04%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXO и FFEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIXO и FFEB

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF (SIXO) составляет 3.92%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SIXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...