PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFDKX с FSSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFDKX с FSSKX

Последнее обновление 18 июн. 2026 г.

FFDKX (Fidelity Fund Class K) and FSSKX (Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FFDKX returned 15.59%/yr vs 15.60%/yr for FSSKX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FFDKX charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for FSSKX.

Доходность

Сравнение доходности FFDKX и FSSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFDKX показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у FSSKX с доходностью 15.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FFDKX имеют среднегодовую доходность 15.59%, а акции FSSKX немного впереди с 15.60%.

FFDKX

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.47%
С начала года
2.59%
6 месяцев
5.01%
1 год
20.16%
3 года*
20.27%
5 лет*
12.49%
10 лет*
15.59%

FSSKX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.60%
С начала года
15.10%
6 месяцев
18.21%
1 год
35.60%
3 года*
21.71%
5 лет*
12.88%
10 лет*
15.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFDKX и FSSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFDKX
Fidelity Fund Class K		2.59%20.13%27.24%31.03%-25.81%33.32%26.55%33.57%-5.23%23.35%
FSSKX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K		15.10%18.98%19.89%27.04%-19.47%23.28%25.01%32.33%-8.52%24.38%

Correlation

The correlation between FFDKX and FSSKX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.95

The correlation between FFDKX and FSSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fund Class K

Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K

Часто сравнивают с FFDKX:
FFDKX с FLCNXFFDKX с VIGFFDKX с FCNKXFFDKX с FSPSXFFDKX с GABGXFFDKX с FXAIXFFDKX с FZROX
Часто сравнивают с FSSKX:
FSSKX с BFTHXFSSKX с AULDXFSSKX с GAFFXFSSKX с DNVYXFSSKX с FDCAXFSSKX с FOCPXFSSKX с AGTHX

Доходность на риск

FFDKX vs. FSSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFDKX
Ранг доходности на риск FFDKX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFDKX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFDKX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFDKX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFDKX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFDKX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FSSKX
Ранг доходности на риск FSSKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSKX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFDKX c FSSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fund Class K (FFDKX) и Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFDKXFSSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.54

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.37

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.79

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

17.82

-10.38

FFDKX vs. FSSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFDKX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FSSKX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFDKX и FSSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFDKX и FSSKX

Максимальная просадка FFDKX за все время составила -52.66%, примерно равная максимальной просадке FSSKX в -53.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFDKX и FSSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFDKXFSSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.66%

-53.43%

+0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-9.20%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.41%

-20.84%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.28%

-25.20%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.65%

-34.37%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-0.66%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-7.69%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.95%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FFDKX и FSSKX

Текущая волатильность для Fidelity Fund Class K (FFDKX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K (FSSKX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что FFDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFDKXFSSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

5.24%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

11.04%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

13.73%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

17.91%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

18.64%

+0.81%

Сравнение комиссий FFDKX и FSSKX

FFDKX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FSSKX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFDKX и FSSKX

Дивидендная доходность FFDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FSSKX в 4.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFDKX
Fidelity Fund Class K		1.22%1.25%0.00%2.48%0.74%4.67%2.77%5.49%7.51%11.18%7.12%5.60%
FSSKX
Fidelity Advisor Stock Selector All Cap Fund Class K		4.15%4.78%4.87%2.11%0.38%1.44%5.29%6.17%4.37%3.07%1.12%5.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FFDKX and FSSKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSSKX has higher volatility (5.24%) compared to FFDKX (3.66%). In terms of maximum drawdown, FFDKX dropped -52.66% vs FSSKX's -53.43%.

FSSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFDKX и FSSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор