PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFANX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FFANX с ^GSPC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и S&P 500 (^GSPC).

FFANX управляется Blackrock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFANX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FFANX и ^GSPC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFANX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFANX:

0.84

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

FFANX:

1.26

^GSPC:

1.03

Коэф-т Омега

FFANX:

1.17

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

FFANX:

0.91

^GSPC:

0.67

Коэф-т Мартина

FFANX:

3.69

^GSPC:

2.57

Индекс Язвы

FFANX:

1.89%

^GSPC:

4.93%

Дневная вол-ть

FFANX:

8.11%

^GSPC:

19.67%

Макс. просадка

FFANX:

-31.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FFANX:

-0.95%

^GSPC:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, FFANX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции FFANX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.78% против 10.69% соответственно.

FFANX

С начала года

2.19%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

0.31%

1 год

6.74%

5 лет

5.25%

10 лет

3.78%

^GSPC

С начала года

-0.64%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

-2.62%

1 год

11.90%

5 лет

15.76%

10 лет

10.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFANX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFANX
Ранг риск-скорректированной доходности FFANX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFANX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFANX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFANX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFANX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FFANX и ^GSPC

Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFANX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) составляет 2.14%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FFANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...