PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFANX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FFANX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FFANX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFANX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFANX
Fidelity Asset Manager 40% Fund		-0.00%13.16%7.40%11.52%-13.62%8.03%13.10%15.81%-4.06%11.25%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции FFANX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.30% против 12.29% соответственно.

FFANX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.70%
1 год
12.03%
3 года*
9.07%
5 лет*
4.50%
10 лет*
6.30%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 40% Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FFANX:
FFANX с VWINXFFANX с FBALXFFANX с FXAIXFFANX с BANXFFANX с FTANXFFANX с SCHDFFANX с FPURX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FFANX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFANX
Ранг доходности на риск FFANX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFANX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFANX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFANX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFANX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFANX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFANX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFANX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.88

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.37

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.39

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

6.43

+2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFANX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFANX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFANX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFANX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.88

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.18

Корреляция

Корреляция между FFANX и ^GSPC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FFANX и ^GSPC

Максимальная просадка FFANX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFANX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FFANX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-56.78%

+25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.20%

-9.10%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-25.43%

+6.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.52%

-33.92%

+15.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.67%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-10.75%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

2.62%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FFANX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) составляет 3.31%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FFANX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFANX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

5.29%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.07%

9.55%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

18.33%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.79%

16.90%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

18.04%

-10.40%