Сравнение FEZ с SDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Global X SuperDividend ETF (SDIV).
FEZ и SDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. SDIV - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend Index. Фонд был запущен 8 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и SDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и SDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 6.32% | 29.12% | 1.77% | 5.46% | -26.43% | 3.76% | -20.89% | 13.04% | -15.07% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у SDIV с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 9.85% против 0.51% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
SDIV
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 9.61%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и SDIV
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.
Доходность на риск
FEZ vs. SDIV — Ранг доходности на риск
FEZ
SDIV
Сравнение FEZ c SDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | SDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.99 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.58 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.43 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 12.17 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.99 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.03 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.06 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и SDIV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и SDIV
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SDIV в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 9.13% | 9.59% | 11.33% | 11.73% | 14.17% | 8.95% | 7.96% | 8.73% | 9.22% | 6.66% | 6.95% | 7.33% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и SDIV
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и SDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -56.90% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -13.04% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -41.94% | +6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -56.90% | +17.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -17.50% | +8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -18.63% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.67% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и SDIV
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | SDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.10% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 9.20% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 16.03% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 16.79% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 18.96% | +2.05% |