PortfoliosLab logo
Сравнение FEZ с SDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEZ и SDIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FEZ и SDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
113.69%
-13.01%
FEZ
SDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEZ:

0.66

SDIV:

0.38

Коэф-т Сортино

FEZ:

1.09

SDIV:

0.62

Коэф-т Омега

FEZ:

1.14

SDIV:

1.09

Коэф-т Кальмара

FEZ:

0.88

SDIV:

0.14

Коэф-т Мартина

FEZ:

2.50

SDIV:

1.05

Индекс Язвы

FEZ:

5.55%

SDIV:

6.14%

Дневная вол-ть

FEZ:

20.90%

SDIV:

16.86%

Макс. просадка

FEZ:

-64.21%

SDIV:

-56.90%

Текущая просадка

FEZ:

-2.16%

SDIV:

-39.24%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 16.73%, что значительно выше, чем у SDIV с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции SDIV по среднегодовой доходности: 6.45% против -3.74% соответственно.


FEZ

С начала года

16.73%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

10.61%

1 год

12.31%

5 лет

16.71%

10 лет

6.45%

SDIV

С начала года

1.09%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-4.20%

1 год

5.25%

5 лет

3.55%

10 лет

-3.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEZ и SDIV

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SDIV в 0.58%.


График комиссии SDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDIV: 0.58%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEZ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEZ и SDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

SDIV
Ранг риск-скорректированной доходности SDIV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDIV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEZ c SDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и Global X SuperDividend ETF (SDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEZ, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEZ: 0.66
SDIV: 0.38
Коэффициент Сортино FEZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEZ: 1.09
SDIV: 0.62
Коэффициент Омега FEZ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FEZ: 1.14
SDIV: 1.09
Коэффициент Кальмара FEZ, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEZ: 0.88
SDIV: 0.14
Коэффициент Мартина FEZ, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEZ: 2.50
SDIV: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SDIV равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и SDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.66
0.38
FEZ
SDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и SDIV

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SDIV в 11.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.61%2.94%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%
SDIV
Global X SuperDividend ETF
11.42%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.74%9.22%6.66%6.95%7.33%6.45%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и SDIV

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, что больше максимальной просадки SDIV в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и SDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.16%
-39.24%
FEZ
SDIV

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и SDIV

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 12.86% по сравнению с Global X SuperDividend ETF (SDIV) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.86%
11.09%
FEZ
SDIV