Сравнение FEZ с EWU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU).
FEZ и EWU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EWU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI United Kingdom Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и EWU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и EWU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 5.39% | 34.95% | 6.74% | 12.40% | -4.39% | 18.19% | -11.80% | 21.29% | -14.30% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -1.95%, что значительно ниже, чем у EWU с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 9.85% против 8.23% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
EWU
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и EWU
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.
Доходность на риск
FEZ vs. EWU — Ранг доходности на риск
FEZ
EWU
Сравнение FEZ c EWU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | EWU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.72 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.26 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.44 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.18 | 10.73 | -5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.72 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.26 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и EWU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и EWU
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности EWU в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | 3.54% | 3.73% | 4.16% | 4.14% | 3.43% | 4.35% | 2.48% | 4.13% | 4.98% | 3.91% | 3.97% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и EWU
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -63.99% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -11.75% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -24.91% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -43.33% | +3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -4.79% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -14.22% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.67% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и EWU
SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | EWU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.76% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 10.82% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 16.77% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 16.26% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 18.81% | +2.20% |