PortfoliosLab logo
Сравнение FEZ с EWU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEZ и EWU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EWU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
353.21%
251.49%
FEZ
EWU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEZ:

0.60

EWU:

0.93

Коэф-т Сортино

FEZ:

1.00

EWU:

1.31

Коэф-т Омега

FEZ:

1.13

EWU:

1.19

Коэф-т Кальмара

FEZ:

0.79

EWU:

1.20

Коэф-т Мартина

FEZ:

2.27

EWU:

3.82

Индекс Язвы

FEZ:

5.55%

EWU:

3.99%

Дневная вол-ть

FEZ:

20.90%

EWU:

16.31%

Макс. просадка

FEZ:

-64.21%

EWU:

-63.99%

Текущая просадка

FEZ:

-1.52%

EWU:

-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у EWU с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EWU по среднегодовой доходности: 6.53% против 3.70% соответственно.


FEZ

С начала года

17.50%

1 месяц

2.01%

6 месяцев

11.78%

1 год

13.61%

5 лет

16.85%

10 лет

6.53%

EWU

С начала года

11.92%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

7.21%

1 год

14.24%

5 лет

13.30%

10 лет

3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEZ и EWU

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWU в 0.50%.


График комиссии EWU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWU: 0.50%
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEZ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEZ и EWU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

EWU
Ранг риск-скорректированной доходности EWU, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEZ c EWU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEZ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEZ: 0.60
EWU: 0.93
Коэффициент Сортино FEZ, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEZ: 1.00
EWU: 1.31
Коэффициент Омега FEZ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FEZ: 1.13
EWU: 1.19
Коэффициент Кальмара FEZ, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEZ: 0.79
EWU: 1.20
Коэффициент Мартина FEZ, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEZ: 2.27
EWU: 3.82

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа EWU равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EWU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.93
FEZ
EWU

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EWU

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности EWU в 3.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.59%2.94%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF
3.71%4.16%4.14%3.42%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%7.59%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EWU

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EWU в -63.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.52%
-0.13%
FEZ
EWU

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EWU

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.71%
11.33%
FEZ
EWU