PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEZ с EWP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEZ с EWP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) and EWP (iShares MSCI Spain ETF) are both Europe Equities funds - FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index while EWP tracks the MSCI Spain Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FEZ returned 10.28%/yr vs 10.99%/yr for EWP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FEZ charges 0.29%/yr vs 0.50%/yr for EWP.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEZ показывает доходность 5.18%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 10.28% против 10.99% соответственно.

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%

EWP

1 день
-1.06%
1 месяц
3.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
10.02%
1 год
34.73%
3 года*
30.89%
5 лет*
17.03%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEZ и EWP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		5.49%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%

Correlation

The correlation between FEZ and EWP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2002 г.

0.87

The correlation between FEZ and EWP has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEZ и EWP

Секторы
FEZ
EWP

Финансовые услуги

23.4%
41.4%

Промышленность

20.1%
16.1%

Технологии

17.9%
4.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Здравоохранение

5.2%
1.3%

Энергетика

5.0%
5.3%

Коммунальные услуги

4.6%
21.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.9%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

-

2.9%

Финансовые услуги

FEZ
23.4%
EWP
41.4%

Промышленность

FEZ
20.1%
EWP
16.1%

Технологии

FEZ
17.9%
EWP
4.9%

Потребительский циклический сектор

FEZ
8.6%
EWP
4.0%

Потребительский защитный сектор

FEZ
5.4%
EWP

-

Здравоохранение

FEZ
5.2%
EWP
1.3%

Энергетика

FEZ
5.0%
EWP
5.3%

Коммунальные услуги

FEZ
4.6%
EWP
21.2%

Коммуникационные услуги

FEZ
3.5%
EWP
2.9%

Сырьевые материалы

FEZ
3.5%
EWP

-

Недвижимость

FEZ

-

EWP
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX 50 ETF

iShares MSCI Spain ETF

Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN
Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с EWQEWP с EPI

Доходность на риск

FEZ vs. EWP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEZ c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEZEWPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.87

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.51

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.07

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.25

10.91

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEZ vs. EWP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа EWP равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEZ и EWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEZEWPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.87

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.85

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EWP

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEZEWPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.21%

-61.19%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-11.38%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-12.19%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-33.91%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-46.36%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.60%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-21.43%

+4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.19%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EWP

SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares MSCI Spain ETF (EWP) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что FEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEZEWPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.12%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

15.64%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.91%

18.76%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

20.24%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

22.23%

-1.12%

Сравнение комиссий FEZ и EWP

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EWP

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности EWP в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.15%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

FEZ and EWP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to EWP (6.12%). In terms of maximum drawdown, FEZ dropped -64.21% vs EWP's -61.19%.

On 10-year performance, EWP leads with 10.99% vs 10.28% for FEZ. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EWP has been the lower-risk option at 6.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWP has performed better with a 10.99% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.50% for EWP.

FEZ has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.15% for EWP.

FEZ tracks EURO STOXX 50 Index, while EWP tracks MSCI Spain Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.29% for FEZ and 0.50% for EWP.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEZ и EWP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор