PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEZ с EWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEZEWP
Дох-ть с нач. г.10.63%5.68%
Дох-ть за 1 год25.67%23.37%
Дох-ть за 3 года9.19%8.92%
Дох-ть за 5 лет10.72%5.71%
Дох-ть за 10 лет5.20%1.16%
Коэф-т Шарпа1.721.48
Дневная вол-ть15.10%16.02%
Макс. просадка-64.21%-61.19%
Current Drawdown0.00%-4.90%

Корреляция

0.88
-1.001.00

Корреляция между FEZ и EWP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EWP

С начала года, FEZ показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 5.20% против 1.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
311.96%
320.74%
FEZ
EWP

Сравнение акций, фондов или ETF


SPDR EURO STOXX 50 ETF

iShares MSCI Spain ETF

Сравнение комиссий FEZ и EWP

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

EWP
iShares MSCI Spain ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEZ c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
1.72
EWP
iShares MSCI Spain ETF
1.48

Сравнение коэффициента Шарпа FEZ и EWP

Показатель коэффициента Шарпа FEZ на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWP равному 1.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FEZ и EWP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.72
1.48
FEZ
EWP

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EWP

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности EWP в 2.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.43%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%2.72%
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.56%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%4.72%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EWP

Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FEZ и EWP


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-4.90%
FEZ
EWP

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EWP

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 3.38%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.38%
3.76%
FEZ
EWP