Сравнение FEZ с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
FEZ и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEZ или EWP.
Основные характеристики
FEZ | EWP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 10.63% | 5.68% |
Дох-ть за 1 год | 25.67% | 23.37% |
Дох-ть за 3 года | 9.19% | 8.92% |
Дох-ть за 5 лет | 10.72% | 5.71% |
Дох-ть за 10 лет | 5.20% | 1.16% |
Коэф-т Шарпа | 1.72 | 1.48 |
Дневная вол-ть | 15.10% | 16.02% |
Макс. просадка | -64.21% | -61.19% |
Current Drawdown | 0.00% | -4.90% |
Корреляция
Корреляция между FEZ и EWP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и EWP
С начала года, FEZ показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у EWP с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 5.20% против 1.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий FEZ и EWP
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEZ c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR EURO STOXX 50 ETF | 1.72 | ||||
iShares MSCI Spain ETF | 1.48 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и EWP
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности EWP в 2.56%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.43% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% | 2.72% |
iShares MSCI Spain ETF | 2.56% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% | 4.72% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и EWP
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FEZ и EWP
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и EWP
Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 3.38%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.