Сравнение FEZ с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
FEZ и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEZ или EWP.
Корреляция
Корреляция между FEZ и EWP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и EWP
Основные характеристики
FEZ:
0.34
EWP:
0.42
FEZ:
0.57
EWP:
0.66
FEZ:
1.07
EWP:
1.08
FEZ:
0.47
EWP:
0.45
FEZ:
1.16
EWP:
1.64
FEZ:
4.61%
EWP:
4.24%
FEZ:
15.92%
EWP:
16.53%
FEZ:
-64.21%
EWP:
-61.19%
FEZ:
-10.28%
EWP:
-11.38%
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность 3.52%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции FEZ превзошли акции EWP по среднегодовой доходности: 5.41% против 1.84% соответственно.
FEZ
3.52%
0.96%
-3.28%
3.69%
6.44%
5.41%
EWP
4.75%
-3.82%
0.72%
5.30%
4.57%
1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и EWP
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FEZ c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и EWP
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности EWP в 4.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.61% | 2.75% | 3.05% | 2.61% | 2.12% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% | 2.72% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 4.39% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% | 4.72% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и EWP
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и EWP
Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 3.91%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.