Сравнение FEZ с EWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).
FEZ и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FEZ и EWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEZ и EWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -3.44% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 0.74% | 78.03% | 5.70% | 30.26% | -5.18% | 0.25% | -3.94% | 11.93% | -15.32% | 26.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FEZ показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у EWP с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции FEZ уступали акциям EWP по среднегодовой доходности: 9.68% против 10.80% соответственно.
FEZ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 9.68%
EWP
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 46.32%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 18.10%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEZ и EWP
FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.
Доходность на риск
FEZ vs. EWP — Ранг доходности на риск
FEZ
EWP
Сравнение FEZ c EWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEZ | EWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.17 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.74 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 3.69 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 14.14 | -9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEZ | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.17 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.91 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.49 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между FEZ и EWP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEZ и EWP
Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности EWP в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.80% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
EWP iShares MSCI Spain ETF | 2.25% | 2.27% | 4.35% | 2.70% | 3.07% | 3.29% | 2.56% | 3.72% | 3.69% | 2.72% | 4.65% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок FEZ и EWP
Максимальная просадка FEZ за все время составила -64.21%, примерно равная максимальной просадке EWP в -61.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEZ | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.21% | -61.19% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -12.19% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -33.91% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | -46.36% | +6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -6.78% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -21.54% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.18% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEZ и EWP
Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) составляет 8.77%, в то время как у iShares MSCI Spain ETF (EWP) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что FEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEZ | EWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 9.97% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 14.14% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 21.52% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 20.02% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 22.21% | -1.21% |