PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEZ с EWP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEZ с EWP

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP).

FEZ и EWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. EWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Spain Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEZ или EWP.

Корреляция

Корреляция между FEZ и EWP составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности FEZ и EWP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

FEZ:

8.95%

EWP:

12.32%

Макс. просадка

FEZ:

-0.57%

EWP:

-1.07%

Текущая просадка

FEZ:

0.00%

EWP:

-0.32%

Доходность по периодам

FEZ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EWP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEZ и EWP

FEZ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EWP в 0.50%.

EWP
iShares MSCI Spain ETF
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEZ и EWP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
EWP
Ранг риск-скорректированной доходности EWP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEZ c EWP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) и iShares MSCI Spain ETF (EWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEZ и EWP

Дивидендная доходность FEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности EWP в 3.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWP
iShares MSCI Spain ETF		3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEZ и EWP

Максимальная просадка FEZ за все время составила -0.57%, что меньше максимальной просадки EWP в -1.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEZ и EWP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEZ и EWP

Загрузка...