Сравнение FEXD.L с FDN.L
FEXD.L (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B) and FDN.L (First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD) are both exchange-traded funds - FEXD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while FDN.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEXD.L returned 10.82%/yr vs 5.41%/yr for FDN.L. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEXD.L charges 0.75%/yr vs 0.55%/yr for FDN.L.
Доходность
Сравнение доходности FEXD.L и FDN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEXD.L показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у FDN.L с доходностью 4.53%.
FEXD.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.03%
- 1 год
- 28.95%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.39%
FDN.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEXD.L и FDN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 14.06% | 6.55% | 17.43% | 7.00% | -3.00% | 26.00% | 9.31% | 21.74% | -11.05% |
FDN.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | 4.53% | 2.35% | 32.65% | 45.94% | -40.28% | 8.39% | 48.88% | 14.03% | -15.50% |
Correlation
The correlation between FEXD.L and FDN.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between FEXD.L and FDN.L has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEXD.L vs. FDN.L — Ранг доходности на риск
FEXD.L
FDN.L
Сравнение FEXD.L c FDN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) и First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEXD.L | FDN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.12 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.72 | 0.54 | +8.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.19 | 1.24 | +26.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEXD.L | FDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.19 | 0.61 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.22 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.35 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок FEXD.L и FDN.L
Максимальная просадка FEXD.L за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки FDN.L в -46.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEXD.L и FDN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEXD.L | FDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.91% | -46.90% | +14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -20.87% | +16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.63% | -27.22% | +5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -46.90% | +25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -2.70% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -14.80% | +10.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 9.07% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEXD.L и FDN.L
Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) составляет 3.73%, в то время как у First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD (FDN.L) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что FEXD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEXD.L | FDN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 5.75% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 14.20% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 18.40% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.33% | 24.41% | -8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 24.51% | -5.75% |
Сравнение комиссий FEXD.L и FDN.L
FEXD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDN.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEXD.L и FDN.L
Дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FDN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDN.L First Trust Dow Jones Internet UCITS ETF Class A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEXD.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FEXD.L and FDN.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDN.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDN.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for FEXD.L.
FEXD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDN.L is Technology Equities. FEXD.L tracks Russell 1000 TR USD, while FDN.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.75% for FEXD.L and 0.55% for FDN.L.
Подберите оптимальное распределение для FEXD.L и FDN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор