PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUR.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUR.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUR.L (Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUR.L returned 8.56%/yr vs 11.51%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FEUR.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности FEUR.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEUR.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEUR.L показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.

FEUR.L

1 день
1.38%
1 месяц
3.93%
С начала года
5.75%
6 месяцев
7.62%
1 год
15.05%
3 года*
11.51%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
4.85%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.51%
1 год
18.61%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUR.L и SX5S.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEUR.L
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc		5.75%22.87%2.49%11.56%-4.77%17.59%9.82%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%11.54%

Correlation

The correlation between FEUR.L and SX5S.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.86

The correlation between FEUR.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUR.L и SX5S.L

Секторы
FEUR.L
SX5S.L

Финансовые услуги

24.5%
25.1%

Промышленность

19.7%
22.1%

Здравоохранение

13.3%
5.4%

Технологии

9.4%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.8%

Сырьевые материалы

4.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.3%

Энергетика

4.1%
5.2%

Коммунальные услуги

3.2%
4.8%

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

FEUR.L
24.5%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

FEUR.L
19.7%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

FEUR.L
13.3%
SX5S.L
5.4%

Технологии

FEUR.L
9.4%
SX5S.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

FEUR.L
8.3%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

FEUR.L
7.3%
SX5S.L
9.8%

Сырьевые материалы

FEUR.L
4.9%
SX5S.L
3.7%

Коммуникационные услуги

FEUR.L
4.7%
SX5S.L
2.3%

Энергетика

FEUR.L
4.1%
SX5S.L
5.2%

Коммунальные услуги

FEUR.L
3.2%
SX5S.L
4.8%

Недвижимость

FEUR.L
0.7%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с FEUR.L:
FEUR.L с FGLS.LFEUR.L с FUSS.LFEUR.L с FUSA.LFEUR.L с FEMD.LFEUR.L с FEUI.LFEUR.L с FUQA.LFEUR.L с FGQD.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

FEUR.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUR.L
Ранг доходности на риск FEUR.L: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUR.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUR.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUR.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUR.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUR.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUR.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUR.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.23

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.83

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.62

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

5.40

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUR.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUR.L на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUR.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUR.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.23

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.59

+0.13

Просадки

Сравнение просадок FEUR.L и SX5S.L

Максимальная просадка FEUR.L за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUR.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUR.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.72%

-32.54%

+15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-11.43%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-13.85%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.72%

-21.71%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-0.57%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-5.44%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.44%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUR.L и SX5S.L

Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF Acc (FEUR.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеют волатильность 5.04% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUR.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

4.90%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.23%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

15.09%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

17.62%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

19.88%

-5.14%

Сравнение комиссий FEUR.L и SX5S.L

FEUR.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUR.L и SX5S.L

Ни FEUR.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEUR.L and SX5S.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEUR.L.

FEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for FEUR.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUR.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор