PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUQ.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUQ.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUQ.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) are both Europe Equities funds - FEUQ.DE tracks the Fidelity Europe Quality Income while PRAZ.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUQ.DE returned 7.82%/yr vs 10.92%/yr for PRAZ.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEUQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for PRAZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEUQ.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUQ.DE показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у PRAZ.DE с доходностью 9.30%.

FEUQ.DE

1 день
0.88%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.15%
6 месяцев
10.42%
1 год
16.55%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.10%
С начала года
9.30%
6 месяцев
10.97%
1 год
18.30%
3 года*
16.37%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUQ.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		8.15%18.63%5.62%17.92%-16.24%25.15%-3.98%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		9.30%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%

Correlation

The correlation between FEUQ.DE and PRAZ.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.79

The correlation between FEUQ.DE and PRAZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с FEUQ.DE:
FEUQ.DE с EEI.LFEUQ.DE с EUN1.DEFEUQ.DE с QDVX.DEFEUQ.DE с FUSA.DEFEUQ.DE с PR1Z.DEFEUQ.DE с ASWA.DEFEUQ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

FEUQ.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUQ.DE
Ранг доходности на риск FEUQ.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUQ.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUQ.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUQ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUQ.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUQ.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUQ.DEPRAZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.25

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.90

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

1.78

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

6.54

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUQ.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUQ.DE на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAZ.DE равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUQ.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUQ.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.25

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.55

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FEUQ.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка FEUQ.DE за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUQ.DE и PRAZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUQ.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-29.52%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-10.45%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-15.46%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-24.09%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.37%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.18%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.86%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUQ.DE и PRAZ.DE

Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) составляет 3.87%, в то время как у Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FEUQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUQ.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

4.69%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.25%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

14.95%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

16.99%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

19.16%

-3.59%

Сравнение комиссий FEUQ.DE и PRAZ.DE

FEUQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUQ.DE и PRAZ.DE

Ни FEUQ.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEUQ.DE and PRAZ.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEUQ.DE.

FEUQ.DE tracks Fidelity Europe Quality Income, while PRAZ.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FEUQ.DE and 0.05% for PRAZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUQ.DE и PRAZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор