PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUQ.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUQ.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUQ.DE (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - FEUQ.DE tracks the Fidelity Europe Quality Income while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUQ.DE returned 7.82%/yr vs 10.41%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FEUQ.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEUQ.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUQ.DE показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%.

FEUQ.DE

1 день
0.88%
1 месяц
1.29%
С начала года
8.15%
6 месяцев
10.42%
1 год
16.55%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUQ.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEUQ.DE
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		8.15%18.63%5.62%17.92%-16.24%25.15%-2.54%30.46%-9.06%-1.88%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-12.98%-3.37%

Correlation

The correlation between FEUQ.DE and AMED.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г.

0.92

The correlation between FEUQ.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с FEUQ.DE:
FEUQ.DE с EEI.LFEUQ.DE с EUN1.DEFEUQ.DE с QDVX.DEFEUQ.DE с FUSA.DEFEUQ.DE с PR1Z.DEFEUQ.DE с ASWA.DEFEUQ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

FEUQ.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUQ.DE
Ранг доходности на риск FEUQ.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUQ.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUQ.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUQ.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUQ.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUQ.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUQ.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.74

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.58

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.49

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

9.40

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUQ.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUQ.DE на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMED.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUQ.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUQ.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FEUQ.DE и AMED.DE

Максимальная просадка FEUQ.DE за все время составила -33.84%, что меньше максимальной просадки AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUQ.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUQ.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.84%

-38.35%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-10.56%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-14.07%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-24.06%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.17%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-6.69%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.81%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUQ.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUQ.DE) составляет 3.87%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FEUQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUQ.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.61%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

12.64%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

15.19%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

15.87%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.00%

-1.43%

Сравнение комиссий FEUQ.DE и AMED.DE

FEUQ.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AMED.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUQ.DE и AMED.DE

Ни FEUQ.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEUQ.DE and AMED.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for FEUQ.DE.

FEUQ.DE tracks Fidelity Europe Quality Income, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Fidelity and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FEUQ.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUQ.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор