PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUI.L с FSEM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUI.L с FSEM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEUI.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and FSEM.L (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc) are both exchange-traded funds - FEUI.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while FSEM.L is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Fidelity. FEUI.L is passively managed, while FSEM.L is actively managed. Over the past 5 years, FEUI.L returned 7.84%/yr vs 2.63%/yr for FSEM.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FEUI.L charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for FSEM.L.

Доходность

Сравнение доходности FEUI.L и FSEM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEUI.L торгуется в GBP, в то время как FSEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSEM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEUI.L показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у FSEM.L с доходностью 3.32%.

FEUI.L

1 день
0.61%
1 месяц
3.02%
С начала года
7.09%
6 месяцев
8.80%
1 год
18.97%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

FSEM.L

1 день
0.09%
1 месяц
1.82%
С начала года
3.32%
6 месяцев
2.73%
1 год
13.62%
3 года*
6.08%
5 лет*
2.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUI.L и FSEM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		7.09%23.71%1.32%15.55%-11.16%15.13%
FSEM.L
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc		3.32%5.25%5.32%3.38%-8.14%4.21%

Correlation

The correlation between FEUI.L and FSEM.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с FEUI.L:
FEUI.L с EEI.LFEUI.L с ISF.LFEUI.L с GRIDFEUI.L с SDUE.LFEUI.L с 18M2.DEFEUI.L с VYMIFEUI.L с VUAA.L
Часто сравнивают с FSEM.L:
FSEM.L с EMGA.LFSEM.L с FUSA.LFSEM.L с EMGB.LFSEM.L с FUSS.LFSEM.L с VEMA.LFSEM.L с FGQD.LFSEM.L с EMDG.L

Доходность на риск

FEUI.L vs. FSEM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUI.L
Ранг доходности на риск FEUI.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUI.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUI.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUI.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUI.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUI.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSEM.L
Ранг доходности на риск FSEM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEM.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEM.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEM.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEM.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEM.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUI.L c FSEM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEUI.LFSEM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.72

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.47

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.38

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

6.80

-0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEUI.L vs. FSEM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUI.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEM.L равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUI.L и FSEM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEUI.LFSEM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.26

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FEUI.L и FSEM.L

Максимальная просадка FEUI.L за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки FSEM.L в -15.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUI.L и FSEM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUI.LFSEM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.32%

-15.36%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-5.70%

-3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.71%

-9.08%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-15.36%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.12%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-6.53%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.00%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUI.L и FSEM.L

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEUI.L) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc (FSEM.L) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FEUI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUI.LFSEM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.91%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

6.39%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

7.90%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

10.22%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

10.13%

+6.12%

Сравнение комиссий FEUI.L и FSEM.L

FEUI.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FSEM.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUI.L и FSEM.L

Дивидендная доходность FEUI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FSEM.L в 7.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FEUI.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		3.51%3.02%3.63%3.66%3.71%2.93%2.53%0.23%
FSEM.L
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF Inc		7.90%6.31%6.49%5.74%5.01%2.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEUI.L and FSEM.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEUI.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEUI.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for FSEM.L.

FEUI.L is categorized as Europe Equities, while FSEM.L is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.30% for FEUI.L and 0.45% for FSEM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUI.L и FSEM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор