PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEUD.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEUD.L с CMB1.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FEUD.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - FEUD.L tracks the MSCI EMU NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEUD.L returned 12.45%/yr vs 20.58%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FEUD.L charges 0.75%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности FEUD.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEUD.L показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.99%.

FEUD.L

1 день
0.49%
1 месяц
0.07%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.19%
1 год
33.62%
3 года*
23.86%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—

CMB1.L

1 день
0.03%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.62%
1 год
38.46%
3 года*
29.77%
5 лет*
20.58%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEUD.L и CMB1.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		12.42%46.98%7.06%10.07%-9.31%13.22%1.46%16.61%-16.85%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		16.99%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-11.04%

Correlation

The correlation between FEUD.L and CMB1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.86

The correlation between FEUD.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEUD.L и CMB1.L

Секторы
FEUD.L
CMB1.L

Промышленность

28.2%
11.1%

Финансовые услуги

11.2%
47.2%

Энергетика

9.8%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.2%

Коммунальные услуги

8.0%
15.3%

Сырьевые материалы

7.4%
0.5%

Технологии

6.9%
6.0%

Недвижимость

5.6%
0.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
0.4%

Здравоохранение

5.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.8%

Промышленность

FEUD.L
28.2%
CMB1.L
11.1%

Финансовые услуги

FEUD.L
11.2%
CMB1.L
47.2%

Энергетика

FEUD.L
9.8%
CMB1.L
7.2%

Потребительский циклический сектор

FEUD.L
9.1%
CMB1.L
9.2%

Коммунальные услуги

FEUD.L
8.0%
CMB1.L
15.3%

Сырьевые материалы

FEUD.L
7.4%
CMB1.L
0.5%

Технологии

FEUD.L
6.9%
CMB1.L
6.0%

Недвижимость

FEUD.L
5.6%
CMB1.L
0.3%

Потребительский защитный сектор

FEUD.L
5.2%
CMB1.L
0.4%

Здравоохранение

FEUD.L
5.0%
CMB1.L
1.1%

Коммуникационные услуги

FEUD.L
3.6%
CMB1.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с FEUD.L:
FEUD.L с EZUFEUD.L с FPX.LFEUD.L с FCBR.LFEUD.L с EUHD.LFEUD.L с FDN.LFEUD.L с CAPS.LFEUD.L с SX5S.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

FEUD.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEUD.L
Ранг доходности на риск FEUD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUD.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUD.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUD.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUD.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEUD.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEUD.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.54

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.42

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.71

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.63

13.55

-1.92

FEUD.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEUD.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEUD.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEUD.L и CMB1.L

Максимальная просадка FEUD.L за все время составила -41.36%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEUD.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEUD.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.36%

-56.05%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.32%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-15.62%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.59%

-24.19%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-2.84%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-15.20%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.83%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FEUD.L и CMB1.L

Текущая волатильность для First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares (FEUD.L) составляет 3.25%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что FEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEUD.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.96%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

12.40%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

15.07%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

18.01%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

20.12%

-1.43%

Сравнение комиссий FEUD.L и CMB1.L

FEUD.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEUD.L и CMB1.L

Дивидендная доходность FEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEUD.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class B Shares		4.39%3.05%5.94%2.76%2.50%1.95%1.01%1.78%

Часто задаваемые вопросы

FEUD.L and CMB1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMB1.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMB1.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.75% for FEUD.L.

FEUD.L tracks MSCI EMU NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.75% for FEUD.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEUD.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор