Сравнение FESM с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
FESM и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 4.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FESM показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.79%.
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и GARP
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
FESM vs. GARP — Ранг доходности на риск
FESM
GARP
Сравнение FESM c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.65 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 2.00 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.30 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.72 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FESM и GARP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и GARP
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и GARP
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -31.34% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.69% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -9.19% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -7.53% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.76% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и GARP
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеют волатильность 7.30% и 7.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 7.59% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 14.50% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 24.41% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 21.86% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 24.02% | -2.54% |