Сравнение FESM с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
FESM и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FESM или GARP.
Основные характеристики
| FESM | GARP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.20% | 35.80% |
| Дневная вол-ть | 20.28% | 18.01% |
| Макс. просадка | -9.60% | -31.34% |
| Текущая просадка | -0.20% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FESM и GARP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FESM и GARP
С начала года, FESM показывает доходность 24.20%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 35.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и GARP
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FESM c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов FESM и GARP
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности GARP в 0.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.60% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.37% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и GARP
Максимальная просадка FESM за все время составила -9.60%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и GARP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и GARP
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что FESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.