Сравнение FESD.DE с SPFD.DE
FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) and SPFD.DE (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond while SPFD.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FESD.DE returned 1.89%/yr vs -1.83%/yr for SPFD.DE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. FESD.DE charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for SPFD.DE.
Доходность
Сравнение доходности FESD.DE и SPFD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESD.DE показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у SPFD.DE с доходностью -1.76%.
FESD.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
SPFD.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 2.06%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FESD.DE и SPFD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 3.41% | 0.21% | 8.73% | 4.67% | -13.30% | 6.35% |
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -1.76% | 12.45% | -4.39% | 6.63% | -12.77% | -2.39% |
Correlation
The correlation between FESD.DE and SPFD.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESD.DE vs. SPFD.DE — Ранг доходности на риск
FESD.DE
SPFD.DE
Сравнение FESD.DE c SPFD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) и State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESD.DE | SPFD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.07 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.36 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 1.09 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESD.DE | SPFD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.33 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.23 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.13 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок FESD.DE и SPFD.DE
Максимальная просадка FESD.DE за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки SPFD.DE в -28.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESD.DE и SPFD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESD.DE | SPFD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -28.91% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -6.70% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -9.24% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -26.77% | +10.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -11.71% | +11.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -13.46% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 2.22% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESD.DE и SPFD.DE
Текущая волатильность для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) составляет 2.28%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) (SPFD.DE) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что FESD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESD.DE | SPFD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.53% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 6.38% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 7.27% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 7.94% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 8.88% | -0.18% |
Сравнение комиссий FESD.DE и SPFD.DE
FESD.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPFD.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESD.DE и SPFD.DE
Дивидендная доходность FESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как SPFD.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 6.69% | 5.90% | 5.86% | 5.43% | 4.80% | 2.01% |
SPFD.DE State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FESD.DE and SPFD.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FESD.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FESD.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for SPFD.DE.
FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond, while SPFD.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.45% for FESD.DE and 0.60% for SPFD.DE.
Подберите оптимальное распределение для FESD.DE и SPFD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор