Сравнение FESD.DE с SPFA.DE
FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) and SPFA.DE (SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond while SPFA.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, FESD.DE returned 1.89%/yr vs 1.46%/yr for SPFA.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FESD.DE charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for SPFA.DE.
Доходность
Сравнение доходности FESD.DE и SPFA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESD.DE показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у SPFA.DE с доходностью 0.46%.
FESD.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
SPFA.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 3.12%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FESD.DE и SPFA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 3.41% | 0.21% | 8.73% | 4.67% | -13.30% | 6.35% |
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.46% | 2.44% | 3.19% | 5.66% | -4.47% | 2.13% |
Correlation
The correlation between FESD.DE and SPFA.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between FESD.DE and SPFA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESD.DE vs. SPFA.DE — Ранг доходности на риск
FESD.DE
SPFA.DE
Сравнение FESD.DE c SPFA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESD.DE | SPFA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.11 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.83 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 2.62 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESD.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.62 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.26 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FESD.DE и SPFA.DE
Максимальная просадка FESD.DE за все время составила -16.01%, примерно равная максимальной просадке SPFA.DE в -16.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESD.DE и SPFA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESD.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -16.39% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -3.96% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -7.66% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -8.51% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -3.19% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -7.62% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.26% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESD.DE и SPFA.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (SPFA.DE) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что FESD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESD.DE | SPFA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.83% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 4.51% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 5.31% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 6.24% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 7.05% | +1.65% |
Сравнение комиссий FESD.DE и SPFA.DE
FESD.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPFA.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESD.DE и SPFA.DE
Дивидендная доходность FESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как SPFA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 6.69% | 5.90% | 5.86% | 5.43% | 4.80% | 2.01% |
SPFA.DE SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FESD.DE and SPFA.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FESD.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FESD.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for SPFA.DE.
FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond, while SPFA.DE tracks Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.45% for FESD.DE and 0.55% for SPFA.DE.
Подберите оптимальное распределение для FESD.DE и SPFA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор