Сравнение FESD.DE с FGEQ.DE
FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) and FGEQ.DE (Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc) are both exchange-traded funds - FESD.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Fidelity Sustainable USD EM Bond, while FGEQ.DE is a Global Equities fund tracking the Fidelity Global Quality Income index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FESD.DE returned 1.89%/yr vs 11.69%/yr for FGEQ.DE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FESD.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for FGEQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности FESD.DE и FGEQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESD.DE показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у FGEQ.DE с доходностью 10.59%.
FESD.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
FGEQ.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FESD.DE и FGEQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 3.41% | 0.21% | 8.73% | 4.67% | -13.30% | 6.35% |
FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc | 10.59% | 7.21% | 17.89% | 14.06% | -6.11% | 18.99% |
Correlation
The correlation between FESD.DE and FGEQ.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between FESD.DE and FGEQ.DE shifts across timeframes, from 0.29 (5 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESD.DE vs. FGEQ.DE — Ранг доходности на риск
FESD.DE
FGEQ.DE
Сравнение FESD.DE c FGEQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESD.DE | FGEQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 4.06 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 16.40 | -9.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESD.DE | FGEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.31 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.89 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.74 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок FESD.DE и FGEQ.DE
Максимальная просадка FESD.DE за все время составила -16.01%, что меньше максимальной просадки FGEQ.DE в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESD.DE и FGEQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESD.DE | FGEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -34.40% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -5.80% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | -19.87% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | -19.87% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.12% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -3.85% | -3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.44% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESD.DE и FGEQ.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) и Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc (FGEQ.DE) имеют волатильность 2.28% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESD.DE | FGEQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 2.36% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 7.37% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 10.19% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 13.04% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 14.76% | -6.06% |
Сравнение комиссий FESD.DE и FGEQ.DE
FESD.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FGEQ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESD.DE и FGEQ.DE
Дивидендная доходность FESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности FGEQ.DE в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 6.69% | 5.90% | 5.86% | 5.43% | 4.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGEQ.DE Fidelity Global Quality Income UCITS ETF Inc | 1.80% | 1.90% | 2.24% | 2.77% | 2.81% | 2.13% | 2.29% | 2.11% | 2.41% | 1.51% |
Часто задаваемые вопросы
FESD.DE and FGEQ.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FGEQ.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FGEQ.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FESD.DE.
FESD.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while FGEQ.DE is Global Equities. FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond, while FGEQ.DE tracks Fidelity Global Quality Income index. Their fees differ too: 0.45% for FESD.DE and 0.40% for FGEQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для FESD.DE и FGEQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор