Сравнение FESD.DE с CEB0.DE
FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) and CEB0.DE (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist) are both Emerging Markets Bonds funds - FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond while CEB0.DE tracks the Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past year, FESD.DE returned 9.44% vs 1.54% for CEB0.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FESD.DE charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for CEB0.DE.
Доходность
Сравнение доходности FESD.DE и CEB0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FESD.DE показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у CEB0.DE с доходностью 1.63%.
FESD.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
CEB0.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 1.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FESD.DE и CEB0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 3.41% | 0.21% | 7.19% |
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.63% | 0.43% | 6.89% |
Correlation
The correlation between FESD.DE and CEB0.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FESD.DE vs. CEB0.DE — Ранг доходности на риск
FESD.DE
CEB0.DE
Сравнение FESD.DE c CEB0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) и iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESD.DE | CEB0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.43 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 3.02 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESD.DE | CEB0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.94 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.03 | -1.84 |
Просадки
Сравнение просадок FESD.DE и CEB0.DE
Максимальная просадка FESD.DE за все время составила -16.01%, что больше максимальной просадки CEB0.DE в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESD.DE и CEB0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FESD.DE | CEB0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.01% | -1.83% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.71% | -1.11% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -0.34% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.16% | -0.38% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.52% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESD.DE и CEB0.DE
Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist (CEB0.DE) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FESD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEB0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FESD.DE | CEB0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.02% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 1.45% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.51% | 1.68% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.80% | 2.03% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.70% | 2.03% | +6.67% |
Сравнение комиссий FESD.DE и CEB0.DE
FESD.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CEB0.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESD.DE и CEB0.DE
Дивидендная доходность FESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности CEB0.DE в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEB0.DE iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 1.81% | 1.84% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 6.69% | 5.90% | 5.86% | 5.43% | 4.80% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
FESD.DE and CEB0.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEB0.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEB0.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for FESD.DE.
FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond, while CEB0.DE tracks Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.45% for FESD.DE and 0.40% for CEB0.DE.
Подберите оптимальное распределение для FESD.DE и CEB0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор