PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEQTX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.46%
10.53%
FEQTX
FSSNX

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции FEQTX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: 3.93% против 8.79% соответственно.


FEQTX

С начала года

16.90%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

8.46%

1 год

21.78%

5 лет (среднегодовая)

5.99%

10 лет (среднегодовая)

3.93%

FSSNX

С начала года

15.25%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

10.53%

1 год

30.20%

5 лет (среднегодовая)

9.28%

10 лет (среднегодовая)

8.79%

Основные характеристики


FEQTXFSSNX
Коэф-т Шарпа2.171.53
Коэф-т Сортино3.092.23
Коэф-т Омега1.401.27
Коэф-т Кальмара2.291.31
Коэф-т Мартина11.848.51
Индекс Язвы1.90%3.76%
Дневная вол-ть10.36%20.94%
Макс. просадка-60.57%-41.72%
Текущая просадка-1.36%-5.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQTX и FSSNX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.


FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
График комиссии FEQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FEQTX и FSSNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEQTX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQTX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.171.53
Коэффициент Сортино FEQTX, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.092.23
Коэффициент Омега FEQTX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.27
Коэффициент Кальмара FEQTX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.291.31
Коэффициент Мартина FEQTX, с текущим значением в 11.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.848.51
FEQTX
FSSNX

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
1.53
FEQTX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FSSNX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности FSSNX в 1.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
2.40%2.59%2.34%2.20%2.38%2.58%2.95%2.30%1.92%2.74%2.53%1.89%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.07%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%2.82%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FSSNX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.36%
-5.23%
FEQTX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FSSNX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 3.22%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.22%
7.67%
FEQTX
FSSNX