PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEQTX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEQTXFSSNX
Дох-ть с нач. г.14.58%9.65%
Дох-ть за 1 год28.24%33.60%
Дох-ть за 3 года9.03%-0.78%
Дох-ть за 5 лет10.85%8.24%
Дох-ть за 10 лет8.82%8.27%
Коэф-т Шарпа2.771.62
Коэф-т Сортино4.012.36
Коэф-т Омега1.511.28
Коэф-т Кальмара3.681.16
Коэф-т Мартина16.359.15
Индекс Язвы1.76%3.74%
Дневная вол-ть10.37%21.05%
Макс. просадка-60.57%-41.72%
Текущая просадка-2.86%-5.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FEQTX и FSSNX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FSSNX

С начала года, FEQTX показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции FEQTX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 8.82% против 8.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
9.89%
9.74%
FEQTX
FSSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQTX и FSSNX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.


FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
График комиссии FEQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEQTX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEQTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQTX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEQTX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEQTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEQTX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEQTX, с текущим значением в 16.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0016.35
FSSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSSNX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSSNX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSSNX, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.15

Сравнение коэффициента Шарпа FEQTX и FSSNX

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77
1.62
FEQTX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FSSNX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности FSSNX в 1.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
4.79%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%10.14%6.12%2.74%2.53%1.89%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.12%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%5.39%3.67%2.27%4.53%4.80%2.82%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FSSNX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.86%
-5.73%
FEQTX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FSSNX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.73%
4.61%
FEQTX
FSSNX