PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEQTX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.34%
14.10%
FEQTX
FSPGX

Доходность по периодам

С начала года, FEQTX показывает доходность 17.99%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 30.54%.


FEQTX

С начала года

17.99%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

11.38%

1 год

22.54%

5 лет (среднегодовая)

6.07%

10 лет (среднегодовая)

4.01%

FSPGX

С начала года

30.54%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

15.06%

1 год

36.17%

5 лет (среднегодовая)

19.56%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FEQTXFSPGX
Коэф-т Шарпа2.202.19
Коэф-т Сортино3.132.85
Коэф-т Омега1.401.40
Коэф-т Кальмара2.402.80
Коэф-т Мартина12.0010.97
Индекс Язвы1.91%3.35%
Дневная вол-ть10.40%16.80%
Макс. просадка-60.57%-32.66%
Текущая просадка-0.44%-1.26%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQTX и FSPGX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
График комиссии FEQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FEQTX и FSPGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEQTX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQTX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.202.19
Коэффициент Сортино FEQTX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.132.85
Коэффициент Омега FEQTX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.40
Коэффициент Кальмара FEQTX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.402.80
Коэффициент Мартина FEQTX, с текущим значением в 12.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.0010.97
FEQTX
FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.20
2.19
FEQTX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FSPGX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности FSPGX в 0.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
2.38%2.59%2.34%2.20%2.38%2.58%2.95%2.30%1.92%2.74%2.53%1.89%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.43%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FSPGX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.44%
-1.26%
FEQTX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 3.25%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.25%
5.32%
FEQTX
FSPGX