PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FEQTX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FEQTXFSPGX
Дох-ть с нач. г.14.58%24.07%
Дох-ть за 1 год28.24%41.67%
Дох-ть за 3 года9.03%8.83%
Дох-ть за 5 лет10.85%18.82%
Коэф-т Шарпа2.772.61
Коэф-т Сортино4.013.33
Коэф-т Омега1.511.47
Коэф-т Кальмара3.683.33
Коэф-т Мартина16.3513.14
Индекс Язвы1.76%3.33%
Дневная вол-ть10.37%16.75%
Макс. просадка-60.57%-32.66%
Текущая просадка-2.86%-3.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между FEQTX и FSPGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FEQTX и FSPGX

С начала года, FEQTX показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 24.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
9.88%
15.28%
FEQTX
FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEQTX и FSPGX

FEQTX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
График комиссии FEQTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FEQTX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FEQTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FEQTX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FEQTX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FEQTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FEQTX, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FEQTX, с текущим значением в 16.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0016.35
FSPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 13.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.14

Сравнение коэффициента Шарпа FEQTX и FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FEQTX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQTX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.77
2.61
FEQTX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQTX и FSPGX

Дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности FSPGX в 0.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FEQTX
Fidelity Equity Dividend Income Fund
4.79%5.22%7.65%11.52%2.43%8.39%14.31%10.14%6.12%2.74%2.53%1.89%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.45%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.47%1.22%0.29%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FEQTX и FSPGX

Максимальная просадка FEQTX за все время составила -60.57%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQTX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.86%
-3.20%
FEQTX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FEQTX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что FEQTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctober
2.73%
4.56%
FEQTX
FSPGX