PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEQT.NEO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

FEQT.NEO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и ZLB.TO

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		2.28%18.36%13.06%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%9.13%

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

FEQT.NEO

1 день
0.95%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий FEQT.NEO и ZLB.TO

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.50

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.01

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.45

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

8.28

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

1.12

+0.25

Корреляция

Корреляция между FEQT.NEO и ZLB.TO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и ZLB.TO

FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и ZLB.TO

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FEQT.NEOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-33.96%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-6.53%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-2.58%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.49%

-2.51%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.94%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и ZLB.TO

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.63%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

7.65%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

10.47%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

9.56%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

12.19%

+1.08%