PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQT.NEO с FCIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQT.NEO с FCIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) and FCIV.TO (Fidelity International Value ETF) are both exchange-traded funds - FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while FCIV.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Canada International Value Index. FEQT.NEO is actively managed, while FCIV.TO is passively managed. Over the past year, FEQT.NEO returned 26.09% vs 30.76% for FCIV.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEQT.NEO charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for FCIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности FEQT.NEO и FCIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEQT.NEO показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у FCIV.TO с доходностью 12.74%.

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.83%
1 год
26.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCIV.TO

1 день
0.66%
1 месяц
-0.27%
С начала года
12.74%
6 месяцев
11.87%
1 год
30.76%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQT.NEO и FCIV.TO

2026 (YTD)20252024
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%19.42%14.08%
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		12.74%33.59%-2.00%

Correlation

The correlation between FEQT.NEO and FCIV.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.70

The correlation between FEQT.NEO and FCIV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Fidelity International Value ETF

Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO
Часто сравнивают с FCIV.TO:
FCIV.TO с FCIM.NEOFCIV.TO с VIDY.TOFCIV.TO с VI.TOFCIV.TO с FCID.TOFCIV.TO с VIU.TOFCIV.TO с XFN.TOFCIV.TO с VA.TO

Доходность на риск

FEQT.NEO vs. FCIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FCIV.TO
Ранг доходности на риск FCIV.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIV.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIV.TO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIV.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIV.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQT.NEO c FCIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) и Fidelity International Value ETF (FCIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQT.NEOFCIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.15

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.85

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.63

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.53

13.66

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQT.NEO vs. FCIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQT.NEO на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCIV.TO равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQT.NEO и FCIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQT.NEOFCIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.15

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

1.00

+0.79

Просадки

Сравнение просадок FEQT.NEO и FCIV.TO

Максимальная просадка FEQT.NEO за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки FCIV.TO в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQT.NEO и FCIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQT.NEOFCIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-24.27%

+11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.59%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-1.09%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-4.05%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.28%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQT.NEO и FCIV.TO

Текущая волатильность для Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity International Value ETF (FCIV.TO) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что FEQT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQT.NEOFCIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.18%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

11.87%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.02%

14.49%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.44%

15.20%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.44%

15.54%

-3.10%

Сравнение комиссий FEQT.NEO и FCIV.TO

FEQT.NEO берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FCIV.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQT.NEO и FCIV.TO

Дивидендная доходность FEQT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FCIV.TO в 1.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCIV.TO
Fidelity International Value ETF		1.84%2.08%2.80%3.63%3.45%2.97%0.90%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FEQT.NEO and FCIV.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FEQT.NEO is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FEQT.NEO is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for FCIV.TO.

FEQT.NEO is categorized as Diversified Portfolio, while FCIV.TO is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.43% for FEQT.NEO and 0.45% for FCIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQT.NEO и FCIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор