PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEQD.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEQD.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEQD.L (Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds - FEQD.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEQD.L returned 7.92%/yr vs 9.47%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FEQD.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности FEQD.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FEQD.L торгуется в GBP, в то время как CEUR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEUR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FEQD.L показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%.

FEQD.L

1 день
0.66%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.14%
1 год
19.53%
3 года*
13.43%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.99%
1 год
19.16%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEQD.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEQD.L
Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF		7.24%23.82%1.33%15.49%-11.08%17.26%2.85%21.96%-7.38%-0.52%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%-0.36%

Correlation

The correlation between FEQD.L and CEUR.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2017 г.

0.95

The correlation between FEQD.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEQD.L и CEUR.L

Секторы
FEQD.L
CEUR.L

Финансовые услуги

24.3%
25.1%

Промышленность

19.8%
19.8%

Здравоохранение

12.8%
13.8%

Технологии

9.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.2%

Энергетика

5.4%
3.5%

Сырьевые материалы

4.9%
3.8%

Коммунальные услуги

4.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.4%

Недвижимость

1.0%
1.7%

Финансовые услуги

FEQD.L
24.3%
CEUR.L
25.1%

Промышленность

FEQD.L
19.8%
CEUR.L
19.8%

Здравоохранение

FEQD.L
12.8%
CEUR.L
13.8%

Технологии

FEQD.L
9.1%
CEUR.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

FEQD.L
7.9%
CEUR.L
6.2%

Потребительский защитный сектор

FEQD.L
6.7%
CEUR.L
7.2%

Энергетика

FEQD.L
5.4%
CEUR.L
3.5%

Сырьевые материалы

FEQD.L
4.9%
CEUR.L
3.8%

Коммунальные услуги

FEQD.L
4.7%
CEUR.L
5.3%

Коммуникационные услуги

FEQD.L
3.6%
CEUR.L
3.4%

Недвижимость

FEQD.L
1.0%
CEUR.L
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с FEQD.L:
FEQD.L с EEI.LFEQD.L с SCHDFEQD.L с FEQTXFEQD.L с VYMFEQD.L с CS1.LFEQD.L с IMV.LFEQD.L с MIVO.L
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

FEQD.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEQD.L
Ранг доходности на риск FEQD.L: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQD.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQD.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQD.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEQD.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEQD.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.54

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.18

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

1.74

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

6.06

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEQD.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEQD.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEUR.L равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEQD.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEQD.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.54

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.56

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FEQD.L и CEUR.L

Максимальная просадка FEQD.L за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEQD.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEQD.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-28.63%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-11.05%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.44%

-12.66%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-17.85%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.52%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-4.58%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

3.17%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FEQD.L и CEUR.L

Текущая волатильность для Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF (FEQD.L) составляет 3.32%, в то время как у Amundi MSCI Europe (CEUR.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FEQD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEQD.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

4.25%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.53%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.68%

12.44%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

13.88%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

14.97%

+0.02%

Сравнение комиссий FEQD.L и CEUR.L

FEQD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEQD.L и CEUR.L

Ни FEQD.L, ни CEUR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEQD.L and CEUR.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for FEQD.L.

FEQD.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Irela and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for FEQD.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEQD.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор