PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPX.DE с ETLK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPX.DE с ETLK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FEPX.DE (Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc) and ETLK.DE (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - FEPX.DE tracks the Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity while ETLK.DE tracks the Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, FEPX.DE returned 5.35%/yr vs 5.51%/yr for ETLK.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FEPX.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for ETLK.DE.

Доходность

Сравнение доходности FEPX.DE и ETLK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPX.DE показывает доходность 7.13%, что значительно ниже, чем у ETLK.DE с доходностью 8.76%.

FEPX.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
-1.60%
С начала года
7.13%
6 месяцев
8.65%
1 год
11.73%
3 года*
9.15%
5 лет*
5.35%
10 лет*
—

ETLK.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.56%
С начала года
8.76%
6 месяцев
10.04%
1 год
13.52%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPX.DE и ETLK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
FEPX.DE
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc		7.13%6.54%11.04%2.40%-1.28%13.71%
ETLK.DE
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.76%7.52%11.54%1.26%-0.49%11.45%

Correlation

The correlation between FEPX.DE and ETLK.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2021 г.

0.95

The correlation between FEPX.DE and ETLK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с FEPX.DE:
FEPX.DE с XDTEFEPX.DE с FEUR.DEFEPX.DE с FUSA.DEFEPX.DE с FGLR.DEFEPX.DE с FEUQ.DEFEPX.DE с FESD.DEFEPX.DE с FVSJ.DE
Часто сравнивают с ETLK.DE:
ETLK.DE с VDPG.LETLK.DE с CPJ1.LETLK.DE с EPPETLK.DE с VUGETLK.DE с SPYGETLK.DE с ETLF.DEETLK.DE с DX2S.DE

Доходность на риск

FEPX.DE vs. ETLK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPX.DE
Ранг доходности на риск FEPX.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPX.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPX.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPX.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPX.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPX.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ETLK.DE
Ранг доходности на риск ETLK.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLK.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLK.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLK.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLK.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLK.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPX.DE c ETLK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPX.DEETLK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.16

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.76

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.34

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

6.47

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPX.DE vs. ETLK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPX.DE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLK.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPX.DE и ETLK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPX.DEETLK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.16

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.39

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FEPX.DE и ETLK.DE

Максимальная просадка FEPX.DE за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки ETLK.DE в -36.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPX.DE и ETLK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPX.DEETLK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.59%

-36.72%

+16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-5.98%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.59%

-19.89%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-19.89%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-2.56%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.76%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.16%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPX.DE и ETLK.DE

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc (FEPX.DE) составляет 3.11%, в то время как у L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (ETLK.DE) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что FEPX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETLK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPX.DEETLK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.38%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.32%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.91%

12.02%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

14.78%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

18.21%

-3.08%

Сравнение комиссий FEPX.DE и ETLK.DE

FEPX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETLK.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPX.DE и ETLK.DE

Ни FEPX.DE, ни ETLK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FEPX.DE and ETLK.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETLK.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETLK.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for FEPX.DE.

FEPX.DE tracks Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity, while ETLK.DE tracks Solactive Core Developed Markets Pacific ex Japan Large & Mid Cap. They also come from different issuers: Fidelity and Legal & General. Their fees differ too: 0.30% for FEPX.DE and 0.10% for ETLK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPX.DE и ETLK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор