PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с XES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с XES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - FENY tracks the MSCI USA IMI Energy Index while XES tracks the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FENY returned 9.57%/yr vs -2.47%/yr for XES. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FENY charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XES.

Доходность

Сравнение доходности FENY и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 32.28%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 50.69%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 9.57% против -2.47% соответственно.

FENY

1 день
1.12%
1 месяц
-2.02%
С начала года
32.28%
6 месяцев
29.37%
1 год
45.42%
3 года*
17.98%
5 лет*
20.48%
10 лет*
9.57%

XES

1 день
-0.56%
1 месяц
-4.59%
С начала года
50.69%
6 месяцев
43.67%
1 год
97.14%
3 года*
19.81%
5 лет*
13.75%
10 лет*
-2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и XES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.28%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		50.69%5.89%-5.44%6.68%62.03%12.00%-43.38%-9.00%-46.99%-21.93%

Correlation

The correlation between FENY and XES is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.87

The correlation between FENY and XES shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FENY и XES

Секторы
FENY
XES

Энергетика

99.7%
97.5%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Промышленность

0.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

FENY
99.7%
XES
97.5%

Сырьевые материалы

FENY
0.2%
XES

-

Промышленность

FENY
0.1%
XES
2.5%

Коммуникационные услуги

FENY

-

XES

-

Потребительский циклический сектор

FENY

-

XES

-

Потребительский защитный сектор

FENY

-

XES

-

Финансовые услуги

FENY

-

XES

-

Здравоохранение

FENY

-

XES

-

Недвижимость

FENY

-

XES

-

Технологии

FENY

-

XES

-

Коммунальные услуги

FENY

-

XES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с VDEXES с USO

Доходность на риск

FENY vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYXESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.23

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.86

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.48

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

9.93

-6.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

26.79

-15.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа XES равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.23

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.07

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FENY и XES

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и XES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-95.65%

+21.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-9.84%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-45.95%

+24.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-45.95%

+19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-91.23%

+22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-70.90%

+64.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.12%

-54.36%

+31.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.64%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и XES

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) имеют волатильность 7.96% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.22%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

20.52%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

30.50%

-10.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

39.04%

-12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

45.04%

-15.24%

Сравнение комиссий FENY и XES

FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XES в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и XES

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности XES в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.12%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Часто задаваемые вопросы

FENY and XES have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XES has higher volatility (8.22%) compared to FENY (7.96%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs XES's -95.65%.

On 10-year performance, FENY leads with 9.57% vs -2.47% for XES. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FENY has performed better with a 9.57% return vs -2.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XES.

FENY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.12% for XES.

FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index, while XES tracks S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.35% for XES.

XES currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и XES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор