Сравнение FENY с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
FENY и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FENY и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FENY и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 33.17% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | 62.94% | 55.62% | -33.15% | 9.11% | -19.99% | -2.30% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 39.21% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 62.03% | 12.00% | -43.38% | -9.00% | -46.99% | -21.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FENY показывает доходность 33.17%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции XES по среднегодовой доходности: 10.61% против -2.56% соответственно.
FENY
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 34.14%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 10.61%
XES
- 1 день
- -2.19%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 39.21%
- 6 месяцев
- 55.34%
- 1 год
- 59.95%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 16.76%
- 10 лет*
- -2.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FENY и XES
FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
FENY vs. XES — Ранг доходности на риск
FENY
XES
Сравнение FENY c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENY | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.97 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.26 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 6.81 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENY | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.50 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.42 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.06 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.08 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между FENY и XES составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и XES
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности XES в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.39% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.22% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FENY и XES
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| FENY | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | -95.65% | +21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -27.52% | +8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -45.95% | +19.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | -91.23% | +22.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -73.12% | +67.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -54.22% | +30.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 9.15% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и XES
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 6.28%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FENY | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.93% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 22.22% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.29% | 40.10% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.59% | 39.83% | -13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.72% | 45.19% | -15.47% |