PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FENY с SJM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FENY и SJM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности FENY и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.24%
45.52%
FENY
SJM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FENY:

-0.73

SJM:

0.01

Коэф-т Сортино

FENY:

-0.83

SJM:

0.19

Коэф-т Омега

FENY:

0.88

SJM:

1.02

Коэф-т Кальмара

FENY:

-0.88

SJM:

0.00

Коэф-т Мартина

FENY:

-2.31

SJM:

0.02

Индекс Язвы

FENY:

7.13%

SJM:

6.88%

Дневная вол-ть

FENY:

22.42%

SJM:

24.48%

Макс. просадка

FENY:

-74.35%

SJM:

-45.66%

Текущая просадка

FENY:

-18.68%

SJM:

-23.48%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 3.18% против 2.89% соответственно.


FENY

С начала года

-8.85%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

-14.41%

1 год

-16.31%

5 лет

27.39%

10 лет

3.18%

SJM

С начала года

5.66%

1 месяц

5.28%

6 месяцев

0.09%

1 год

0.75%

5 лет

3.75%

10 лет

2.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FENY и SJM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FENY c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FENY, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FENY: -0.73
SJM: 0.01
Коэффициент Сортино FENY, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FENY: -0.83
SJM: 0.19
Коэффициент Омега FENY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FENY: 0.88
SJM: 1.02
Коэффициент Кальмара FENY, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FENY: -0.88
SJM: 0.00
Коэффициент Мартина FENY, с текущим значением в -2.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FENY: -2.31
SJM: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа SJM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.01
FENY
SJM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и SJM

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SJM в 3.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
3.44%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%
SJM
The J. M. Smucker Company
3.73%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%

Просадки

Сравнение просадок FENY и SJM

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.68%
-23.48%
FENY
SJM

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и SJM

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 13.67% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.67%
8.47%
FENY
SJM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab