PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с SJM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с SJM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index, while SJM (The J. M. Smucker Company) is a stock. Over the past 10 years, FENY returned 9.57%/yr vs 0.50%/yr for SJM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FENY и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 32.28%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 9.57% против 0.50% соответственно.

FENY

1 день
1.12%
1 месяц
-2.02%
С начала года
32.28%
6 месяцев
29.37%
1 год
45.42%
3 года*
17.98%
5 лет*
20.48%
10 лет*
9.57%

SJM

1 день
0.80%
1 месяц
5.66%
С начала года
5.73%
6 месяцев
3.05%
1 год
-6.22%
3 года*
-8.65%
5 лет*
-2.97%
10 лет*
0.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и SJM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		32.28%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
SJM
The J. M. Smucker Company		5.73%-7.56%-9.61%-17.79%20.06%21.05%14.50%14.90%-22.58%-0.49%

Correlation

The correlation between FENY and SJM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

The J. M. Smucker Company

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с SJM:
SJM с CAGSJM с HRLSJM с NDSNSJM с BWXTSJM с PGSJM с EOGSJM с GIS

Доходность на риск

FENY vs. SJM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SJM
Ранг доходности на риск SJM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJM: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYSJMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.21

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
-0.08

+2.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.99

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

-0.27

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.41

-0.62

+12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. SJM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа SJM равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYSJMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.21

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

-0.13

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.31

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FENY и SJM

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и SJM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYSJMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-45.67%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-22.82%

+11.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-35.35%

+13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-38.11%

+11.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-38.11%

-30.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.35%

-29.22%

+22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.12%

-13.47%

-9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

10.03%

-6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и SJM

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYSJMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

6.55%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

17.81%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.39%

29.75%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.46%

23.77%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

24.31%

+5.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и SJM

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности SJM в 4.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.41%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
SJM
The J. M. Smucker Company		4.34%4.46%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%

Часто задаваемые вопросы

FENY and SJM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (7.96%) compared to SJM (6.55%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs SJM's -45.67%.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и SJM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор