PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FENY с SJM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FENY с SJM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и The J. M. Smucker Company (SJM).

FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FENY или SJM.

Корреляция

Корреляция между FENY и SJM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FENY и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FENY:

-0.26

SJM:

0.06

Коэф-т Сортино

FENY:

-0.15

SJM:

0.40

Коэф-т Омега

FENY:

0.98

SJM:

1.04

Коэф-т Кальмара

FENY:

-0.28

SJM:

0.10

Коэф-т Мартина

FENY:

-0.76

SJM:

0.52

Индекс Язвы

FENY:

7.84%

SJM:

6.67%

Дневная вол-ть

FENY:

25.55%

SJM:

24.59%

Макс. просадка

FENY:

-74.35%

SJM:

-45.66%

Текущая просадка

FENY:

-12.15%

SJM:

-25.25%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у SJM с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 3.81% против 2.36% соответственно.

FENY

С начала года

-1.54%

1 месяц

7.92%

6 месяцев

-9.22%

1 год

-6.68%

5 лет

24.72%

10 лет

3.81%

SJM

С начала года

3.22%

1 месяц

-2.97%

6 месяцев

1.00%

1 год

1.37%

5 лет

2.22%

10 лет

2.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FENY и SJM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг риск-скорректированной доходности FENY, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FENY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SJM
Ранг риск-скорректированной доходности SJM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FENY c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SJM равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и SJM

FENY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SJM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJM
The J. M. Smucker Company		3.82%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%

Просадки

Сравнение просадок FENY и SJM

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и SJM

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...