PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FENY с SJM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FENY и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FENY и SJM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
33.17%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
SJM
The J. M. Smucker Company
-1.39%-7.56%-9.61%-17.79%20.06%21.05%14.50%14.90%-22.58%-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 33.17%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции FENY превзошли акции SJM по среднегодовой доходности: 10.61% против -0.21% соответственно.


FENY

1 день
-3.59%
1 месяц
4.29%
С начала года
33.17%
6 месяцев
34.14%
1 год
31.58%
3 года*
17.00%
5 лет*
23.29%
10 лет*
10.61%

SJM

1 день
-0.99%
1 месяц
-16.73%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-16.18%
3 года*
-12.18%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
-0.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity MSCI Energy Index ETF

The J. M. Smucker Company

Доходность на риск

FENY vs. SJM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 4949
Ранг коэф-та Мартина

SJM
Ранг доходности на риск SJM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJM: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FENYSJMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

-0.54

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

-0.56

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.92

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

-0.82

+2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.85

-1.66

+6.51

FENY vs. SJM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа SJM равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FENYSJMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.54

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

-0.09

+0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

-0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.30

-0.10

Корреляция

Корреляция между FENY и SJM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и SJM

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SJM в 4.59%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
2.39%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
SJM
The J. M. Smucker Company
4.59%4.46%3.89%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%

Просадки

Сравнение просадок FENY и SJM

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки SJM в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и SJM.


Загрузка...

Показатели просадок


FENYSJMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-45.67%

-28.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.11%

-19.52%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-36.66%

+10.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-36.71%

-32.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-33.99%

+28.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-13.37%

-9.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

9.67%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и SJM

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с The J. M. Smucker Company (SJM) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FENYSJMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

5.27%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

18.24%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

29.91%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.59%

23.60%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

24.24%

+5.48%