PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FENY с SJM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FENY и SJM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FENY и SJM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и The J. M. Smucker Company (SJM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
36.77%
37.86%
FENY
SJM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FENY:

0.18

SJM:

-0.34

Коэф-т Сортино

FENY:

0.36

SJM:

-0.35

Коэф-т Омега

FENY:

1.04

SJM:

0.96

Коэф-т Кальмара

FENY:

0.24

SJM:

-0.25

Коэф-т Мартина

FENY:

0.56

SJM:

-0.72

Индекс Язвы

FENY:

5.79%

SJM:

10.67%

Дневная вол-ть

FENY:

18.13%

SJM:

22.80%

Макс. просадка

FENY:

-74.35%

SJM:

-45.66%

Текущая просадка

FENY:

-13.27%

SJM:

-27.51%

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у SJM с доходностью -9.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FENY имеют среднегодовую доходность 3.70%, а акции SJM немного отстают с 3.63%.


FENY

С начала года

3.65%

1 месяц

-11.46%

6 месяцев

-2.85%

1 год

1.88%

5 лет

12.17%

10 лет

3.70%

SJM

С начала года

-9.52%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-0.02%

1 год

-8.02%

5 лет

4.46%

10 лет

3.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FENY c SJM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и The J. M. Smucker Company (SJM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FENY, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.18-0.34
Коэффициент Сортино FENY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.36-0.35
Коэффициент Омега FENY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.040.96
Коэффициент Кальмара FENY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24-0.25
Коэффициент Мартина FENY, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.56-0.72
FENY
SJM

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа SJM равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и SJM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
-0.34
FENY
SJM

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и SJM

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SJM в 3.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
2.42%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%1.91%0.32%
SJM
The J. M. Smucker Company
3.88%3.29%2.54%2.78%3.08%3.32%3.49%2.46%2.22%2.12%2.42%2.12%

Просадки

Сравнение просадок FENY и SJM

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки SJM в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и SJM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.27%
-27.51%
FENY
SJM

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и SJM

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 5.17%, в то время как у The J. M. Smucker Company (SJM) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.17%
8.90%
FENY
SJM
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab