Сравнение FENY с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
FENY и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FENY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Energy Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FENY или IVV.
Основные характеристики
| FENY | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.08% | 6.69% |
| Дох-ть за 1 год | 19.22% | 26.42% |
| Дох-ть за 3 года | 31.69% | 8.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.73% | 13.39% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.30% | 12.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 19.46% | 11.80% |
| Макс. просадка | -74.35% | -55.25% |
| Current Drawdown | -2.01% | -3.38% |
Корреляция
Корреляция между FENY и IVV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FENY и IVV
С начала года, FENY показывает доходность 15.08%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 3.30% против 12.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FENY и IVV
FENY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FENY c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и IVV
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности IVV в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.79% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% | 1.91% | 0.32% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FENY и IVV
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и IVV
Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.72% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.