PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEMZX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEMZX с PYCEX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FEMZX (Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund) and PYCEX (Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, FEMZX returned 3.07%/yr vs 2.57%/yr for PYCEX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FEMZX charges 0.88%/yr vs 0.65%/yr for PYCEX.

Доходность

Сравнение доходности FEMZX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund (FEMZX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEMZX показывает доходность 1.89%, а PYCEX немного выше – 1.98%.

FEMZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
1.89%
6 месяцев
3.26%
1 год
14.05%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—

PYCEX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.68%
1 год
7.73%
3 года*
7.96%
5 лет*
2.57%
10 лет*
4.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEMZX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FEMZX
Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund		1.89%26.14%-3.41%12.35%-10.28%-5.45%-7.20%5.28%-3.00%6.69%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		1.98%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%8.15%

Correlation

The correlation between FEMZX and PYCEX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2017 г.

0.40

The correlation between FEMZX and PYCEX shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FEMZX:
FEMZX с EIDOXFEMZX с FKGRXFEMZX с DBLEXFEMZX с SHCDXFEMZX с FKRCXFEMZX с AGEPXFEMZX с DBLLX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с TEIPYCEX с GMOQXPYCEX с AEDVXPYCEX с PACEXPYCEX с EEIIXPYCEX с FEMDXPYCEX с EDD

Доходность на риск

FEMZX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEMZX
Ранг доходности на риск FEMZX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEMZX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMZX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMZX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMZX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMZX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEMZX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund (FEMZX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEMZXPYCEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.84

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
6.26

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

2.03

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.28

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

14.29

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEMZX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEMZX на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа PYCEX равного 3.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEMZX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEMZXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.84

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.80

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.24

-0.97

Просадки

Сравнение просадок FEMZX и PYCEX

Максимальная просадка FEMZX за все время составила -32.81%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEMZX и PYCEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEMZXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-20.12%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.42%

-2.37%

-5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.54%

-3.15%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-20.12%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

0.00%

-2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.86%

-3.00%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.54%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FEMZX и PYCEX

Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund (FEMZX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что FEMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEMZXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

0.64%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

1.59%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.86%

2.03%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.04%

3.23%

+4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.40%

3.57%

+3.83%

Сравнение комиссий FEMZX и PYCEX

FEMZX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEMZX и PYCEX

Дивидендная доходность FEMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности PYCEX в 6.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEMZX
Templeton Sustainable Emerging Markets Bond Fund		9.70%7.26%8.50%6.12%6.40%9.12%7.77%9.83%9.11%3.60%0.00%0.00%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.33%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Часто задаваемые вопросы

FEMZX and PYCEX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEMZX has higher volatility (2.46%) compared to PYCEX (0.64%). In terms of maximum drawdown, FEMZX dropped -32.81% vs PYCEX's -20.12%.

PYCEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEMZX и PYCEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор